Discussion :

[sasmacr]

Bonjour,

Existe-t-il une procédure qui me permette de modéliser une variable par une loi de pareto généralisée ?

Merci par avance.

[Manoutz]

Ci dessous le resultat d'une recherche google:

http://www.casact.org/cotor/flynn.ppt#809,16,Extreme Value Theory – “Peaks Over Threshold” and the Generalized Pareto distribution

Ca semble realisable via une proc nlmixed. En esperant que ca aide,

manoutz

[sasmacr]

Merci pour ta réponse.

Voila la syntaxe utilisée :

Code :

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proc nlmixed data=&data (where=(charge>&k));
parms sigma=1 xi=0.9;
bounds sigma>0;
if xi<0 then prob=(1/sigma)*exp (-(charge-&k)/sigma);
else prob = (1/sigma)*(1+xi*(charge-&k)/sigma)**((-1/xi)-1);
LL = log(prob);
log_exces=log(charge-&k);
MODEL log_exces ~ general (LL);
ODS OUTPUT ParameterEstimates = gdp;
RUN;

k désigne le seuil


Sinon je crois qu'on peut également utilisée la proc severity mais je n'ai pas accès à cette procédure.