Discussion :

[george216]

Chers amis,
Comment simuler un échantillon de 50 observations tiré de la loi normale centrée et réduite de telle façon que la valeur absolue de chaque observation est inférieure à 1
Merci d'avance,
George

[matt41fr]

Bonjour,

As tu essayé la fonction randn ?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

x = randn(50,1);

[shaiHulud]

Bonjour,

Une loi normale peut dépasser n'importe quelle valeur finie avec une proba non nulle. Si par exemple tu fais

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
 
x= randn(500,1);
x( abs(x)> 1)= [];
x= x(1:50);

Alors les variables x ne suivent plus une gaussienne, mais un gaussienne tronquée sur [-1;1]. Conclusion, si tu veux des variables dans [-1;+1], ayant une loi usuelle, n'utilise pas la gaussienne

Remarque supplémentaire sur le code: le nombre de VA originale x qui donnent 50 obs <1 est aléatoire, et tu dois utiliser une boucle while plutot que mon bout de code si tu veux etre sur d'en avoir 50 !