Hello world,
Quel est selon vous le test statistique le plus robuste pour qualifier la séparabilité de deux distributions ?
Voici un exemple :
prenons une série chronologique Xt
on pose une seconde série chronologique issue d'une transformation non linéaire de la première soit Yt = a*e^(Xt)+b
maintenant je sépare Yt en deux (disons de manière arbitraire 50%/50%) soit Y1t et Y2t.
le coeur du problème : je cherche la combinaison (a;b) qui me permet d'obtenir les distributions de Y1t et Y2t les plus différentes possibles.
Suffirait-il de choisir la combinaison (a;b) qui me donne le khi-deux le plus mauvais ? Mais ce type de test est-il aussi robuste dans ce sens ?
Merci de vos lumières
Partager