Discussion :

[Nono Sto]

Pour affiner mon analyse de mon ACP sur les taux d'intérêt j'essaye de faire une macro.
les individus sont les dates d'observations et les variable la durée de l'emprunt affecté aux taux d'interet:

voici un exemple avec une observation et 2 variables:

1 ans 2 ans
04/01/2000 5% 7%

L'esprit est le suivant:

résultat de l'ACP
Pourcentage explicatif global des facteurs:

Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3
valeur propre 12, 45 1,82 0,438

% expliqué 83% 12% 3%
%cumulatif 83% 95% 98%

et je souhaite avoir le pourcentage explicatif des facteurs sur chacune des variable c'est à dire les différentes maturité des taux d'interet:

Maturité Taux Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3
1 ans x% x% x%
2 ans x% x% x%
3 ans x% x% x%
.
.
.
15 ans x% x% x%

Pour l'instant je ne suis arrivé qu'a produire l'inverse c-à-d le pourcentage explicatif des facteurs sur chacun des individus:

obsrevations Facteur 1 Facteur 2 Facteur 3
1/1/2000 x% x% x%
2/1/2000 x% x% x%
3/1/2000 x% x% x%
.
.
.
20/1/2011 x% x% x%

à l'aide de cette macro

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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TITLE 'Analyse en composantes principales';
PROC PRINCOMP DATA = ACP_GR.German_Rate_reduit OUT = ACP_GR.ACPDepout OUTSTAT = ACP_GR.ACPDepstat N=15;
VAR VAR2--VAR16;
RUN;
QUIT;
 
DATA C;                                                           
SET ACP_GR.ACPDepout;                                                                
ARRAY k{*} Prin1-Prin15; 
disto=USS(OF k{*});                                               
QLT1=Prin1*Prin1/disto;                                    
QLT2=Prin2*Prin2/disto;
QLT3=Prin3*Prin3/disto;                  
KEEP Prin-Prin3 QLT1-QLT3 ;                            
RUN;
 
PROC PRINT DATA=C;                                                   
ID ;                                          
VAR Prin1-Prin3 QLT1-QLT3 ;                                        
TITLE 'Coordonnees et qualite de representation des individus sur les axes';   
RUN;

Comment je pourrait la modifier pour atteindre le bon résultat.

Merci

[MEGAMIND2]

ça donne quoi si tu faisais une transposition de ta table avant d'appeler la macro?

[Nono Sto]

Je ne vois pas comment faire

[MEGAMIND2]

Avec une proc transpose, les lignes deviennent des colonnes et inversement (regardes la synthaxe et des exemples sur l'aide de SAS).
Tu l'apppliques sur ta table ACP_GR.ACPDepout

[Nono Sto]

voici mon nouveaux code

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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TITLE 'Analyse en composantes principales';
PROC PRINCOMP DATA = ACP_GR.German_Rate_reduit OUT = ACP_GR.ACPDepout OUTSTAT = ACP_GR.ACPDepstat N=15;
VAR VAR2--VAR16;
RUN;
QUIT;
 
PROC TRANSPOSE DATA=ACP_GR.ACPDepout OUT= ACP_GR.trans;
RUN;
 
 
 
DATA C;                                                           
SET ACP_GR.trans;                                                                
ARRAY k{*} Prin1-Prin15; 
disto=USS(OF k{*});                                               
QLT1=Prin1*Prin1/disto;                                    
QLT2=Prin2*Prin2/disto;
QLT3=Prin3*Prin3/disto;                  
KEEP Prin1-Prin3 QLT1-QLT3 ;                            
RUN;
 
PROC PRINT DATA=C;                                                   
ID ;                                          
VAR Prin1-Prin3 QLT1-QLT3 ;                                        
TITLE 'Coordonnees et qualite de representation des individus sur les axes';   
RUN;

et voici le rapport:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 Des valeurs manquantes ont été générées à la suite d'une opération sur des valeurs manquantes.
      Chaque emplacement est défini par : (Nombre de fois) à la (Ligne):(Colonne).
      31 à la 118:7    31 à la 119:11   31 à la 120:11   31 à la 121:11
NOTE:  31 observation(s) lue(s) dans la table ACP_GR.TRANS.
NOTE: La table WORK.C a 31 observation(s) et 6 variable(s).
NOTE: L'étape DATA a utilisé (Durée totale du traitement) :
      temps réel          0.01 secondes
      temps UC            0.01 secondes

le retour print n'affiche que des point dans le tableau

[MEGAMIND2]

Stockes dans une autre table, j'ai éssayé ça marche

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

proc transpose data=test out=test2;run;

[Nono Sto]

j'ai reussi à transposé ma table

je n'arrive pas à réecrire la macro en conséquence

ci joint mes table peut etre que si tu a visualisation tu pourrais voir ou je me plante

la prmiere image est la table transposé, la deuxieme l'original

[MEGAMIND2]

Si tu peux mettre quelques lignes de ta table sur laquelle tu à appliquer la Princomp

[Nono Sto]

Voici un exemple





les observation sont les date, les VAR sont les taux

[MEGAMIND2]

En fait, il faut transposer dabord la table avant de faire l'ACP. Adaptes ça à ton exemple. C'est une image que tu m'as envoyer, je vais pas me taper tout ça dans l'editor

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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data test;
input a $ b c;
cards;
A 90 67
B 67 98
C 43 12
D 44 33
;
run;
 
proc transpose data=test out=idlabel name=Test
     prefix=sn;
   id a ;
 
       idlabel a ;
run;
 
proc princomp data=idlabel out=idlabel2 OUTSTAT = ACP_GR;
run;
 
data idlabel2;
set idlabel2;
keep test prin1-prin4;
run;
 
 
DATA C;                                                           
SET idlabel2;                                                                
ARRAY k{*} Prin1-Prin2; 
disto=USS(OF k{*});                                               
QLT1=Prin1*Prin1/disto;                                    
QLT2=Prin2*Prin2/disto;
QLT3=Prin3*Prin3/disto;
QLT4=Prin4*Prin4/disto;
*KEEP Prin-Prin2 QLT1-QLT2 ;                            
RUN;

[Nono Sto]

Ce n'est pas possible il y a trop de ligne ,

lorsqu'on transpose cela fait 2800 variable, il ya un moyen je pense a partir des vecteur propre d'extraire cette info mais je ne sais pas comment par les macro, celle de debut donner un bon point de depart je crois que c'est la dessus qu'il faut travailler mais j'ai aucune piste

[MEGAMIND2]

Les composantes principales sont des combinaisons linéaires de tes anciennes variables par définition.

et tu veux avoir : le pourcentage explicatif des facteurs sur chacune des variable c'est à dire les différentes maturité des taux d'interet

Je ne comprends rien

[Nono Sto]

J'y suis presque il me faut une aide sur le code.

Je vais essayer d'etre plus clair tout en présentant ce que j'ai pu trouver.

En effet j'ai attend mon objectif cependant j'ai du tricher:

1er étape:
ACP classique

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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PROC CONTENTS DATA = ACP_GR.German_Rate VARNUM;
RUN;
 
PROC STANDARD DATA = ACP_GR.German_Rate VARDEF = df MEAN = 0 STD = 1 OUT = ACP_GR.German_Rate_reduit;
VAR VAR2--VAR16;
RUN;
 
TITLE 'Analyse en composantes principales';
PROC PRINCOMP DATA = ACP_GR.German_Rate_reduit OUT = ACP_GR.ACPDepout OUTSTAT = ACP_GR.ACPDepstat N=15;
VAR VAR2--VAR16;
RUN;
QUIT;

puis extraction des valeurs propre et de la matrice des vecteurs propre

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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data VAL_P VEC_P;
set ACP_GR.ACPDepstat;
	select(_type_);
	when('EIGENVAL') output VAL_P;
	when('SCORE') output VEC_P;
	otherwise;
	end;
run;

inversion de la matrice des vecteurs propres

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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PROC TRANSPOSE DATA=Work.VEC_P OUT= ACP_GR.VEC_P;
RUN;

Puis je calcule le pourcentage explicatif des facteurs sur chacun des taux

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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DATA EXP;                                                           
SET ACP_GR.VEC_P;                                                                
ARRAY k{*} Prin1-Prin15; 
disto=USS(OF k{*});                                               
QLT1=Prin1*Prin1*12.4550;                                    
QLT2=Prin2*Prin2*1.8120;
QLT3=Prin3*Prin3*0.4380;                  
KEEP Prin1-Prin3 QLT1-QLT3 ;                            
RUN;
 
PROC PRINT DATA=EXP;                                                   
ID ;                                          
VAR Prin1-Prin3 QLT1-QLT3 ;                                        
TITLE 'Pourcentage explicatif des facteurs sur les variations de taux 2000-2010';   
RUN;

Actuellement mon problème est que je rentre manuellement dans le code les valeurs propres (ici 12.4550, 1.8120 et 0.4380), je souhaite donc integre à ma table EXP le vecteur des valeurs propres pour faire la multiplications.

Ce pendant pour cela je dois aussi transposé le vecteur des valeurs propre avant d'integrer cela ne marche pas (voir l'image)

Enfin je sais que je peux eviter les transpositions pour faire mes calcul, mais je ne sais pas comment remplacer Prin(i) dans mes commande par le nom de la variable ( ici on a par exemple pour la premiere Listed Federal securities / residual maturity of 1.0 years / daily data)

[MEGAMIND2]

Si tu arrives à poster quelques lignes de ta table dans une instruction cards, je pourrais t'aider

[datametric]

Nono Sto, tu peux faire un double SET pour fusionner tes tables :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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data res;
if _n_=1 then SET VAL_P (keep= variable...) ;
set VEC_P;
run;

[Nono Sto]

Merci

je vais essayer

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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DATA test;
input a $ b c;
cards;
DATE             1.0 year rate  2.0 years rate     3.0 years rate
1/1/2000           5%                  5%                 5%
2/1/2000           5%                  5%                 5%
3/1/2000           5%                  5%                 5%
4/1/2000           5%                  5%                 5%
;
run;

[MEGAMIND2]

Tu transposes tes deux tables, tu fusionnes et voilà.
J'espere bien que ça répond à tes attentes

Code :

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PROC TRANSPOSE DATA=VEC_P OUT= VEC_P;
RUN;
 
DATA VAL_P ;
SET VAL_P ;
drop _nAME_ _TYPE_;
run;
 
 
PROC TRANSPOSE DATA=VAL_P OUT= VAL_P;
RUN;
 
proc sort data=VAL_P;
by _NAME_;
run;
 
proc sort data=VEC_P;
by _NAME_;
run;
 
DATA VEC_VAL;
merge VAL_P VEC_P;
by _NAME_;
run;
 
DATA EXP;                                                           
SET VEC_VAL;                                                                
ARRAY k{*} Prin1-Prin2; 
disto=USS(OF k{*});                                               
QLT1=Prin1*Prin1*COL1;                                    
QLT2=Prin2*Prin2*COL1;
KEEP Prin1-Prin2 QLT1-QLT2 ;                            
RUN;

[Nono Sto]

Merci beaucoup
je crois que l'on brule cependant j'ai un message d'erreur et sa plante:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 proc sort DATA=Work.VAL_P;
34   BY _NAME_;
ERROR: Variable _NAME_ introuvable.
35   run;

et

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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 DATA VEC_VAL;
42   merge Work.VAL_P Work.VEC_P;
43   BY _NAME_;
44   run;
 
ERROR: Variable BY _NAME_ inexistante dans la table d'entrée WORK.VAL_P.

[MEGAMIND2]

Tu peux vérifier dans les deux tables en affichant le nom des variables. ça m'étonne que ça marche pas

[Nono Sto]

J'ai fait des erreur de frappe il reconnait bien _NAME_

Cependant il se passe quelque chose de bizarre, lors de la fusion toute les donné ce melange

ce qui fausse complétement les calcule