Trading algorithmique, finance

[Mloody2000]

Bonjour,

je voudrais savoir si quelqu'un a deja travaille (ou travaille encore) sur un projet de trading algorithmique ou dans un domaine proche. Je n'arrive pas a trouver beaucoup d'information, et pourtant il semble que ce domaine se developpe tres tres vite.

D'avance merci pour d'eventuels temoignages.

[Vespasien]

Qu'elles informations veux-tu?
L'analyse technique ->
Les statistiques -> cours de math

La formule magique pour gagner pleins de sous à ne rien faire et sans prendre de risque? Ben, les délits d'initiés. Je laisse un lien:
http://www.lagardere.com/groupe/entr...rdere-146.html

[Mloody2000]

Tres instructive ta reponse. Merci bcp.

Maintenant, j'aimerais, si possible, des temoignages de quelqu'un qui a travaille vraiement dans ce domaine.

[Vespasien]

Tu n'as qu'à préciser ta question!
J'ai déjà réalisé des applications de trading donc avec tracé et algorithme déductif.

Tout ce que tu sais c'est qu'il te semble et que trading algorithmique veut dire quelque chose alors qu'algorithmes de trading en aurait plus. Chandeliers ou eccart types, rien, moyennes mobiles ou figures, rien. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, ne demande pas.

Tres instructive ta reponse. Merci bcp.

Ben oui, tu cherches un peu et repostera quand tu auras quelque chose de plus fourni et précis a demander.

Je ne te demande pas d'ou vient le nom DowJones, même ce rudiment de connaissance t'es totalement étranger.

[Mloody2000]

Et bein, on a du mal a se comprendre.

Je suis etudiant en finance, et je me connais pas mal en algorithmique. Maintenant, j'aimerais bien evoluer dans quelque chose qui reunit ces deux domaines.

Le probleme, c'est que je n'ai quasiement aucune idee comment cette activite est organise dans les etablissements financiers. Je ne te demande pas non plus la formule magique, juste de donner a un neophyte quelques informations que tu aurais ete content de connaitre avant de commencer a bosser.

[la drogue c'est mal]

meme réaction que Vespasien et je pige pas non plus ta question.

Le probleme c'est que tu demandes des infos aux personnes qui ont bossé sur ca sauf qu'on pige pas ta question donc :

soit on est des gros pipoteur et on a jamais bossé en salle
soit ta question est trop vague

Par exemple, moi j'ai jamais recodé un pricer de black & scholes mais j'ai bossé sur des automates de trading (algo basé sur la performance en terme de rapidité).

[Mloody2000]

Ma question est certainement trop vague, mais ... j'ai du mal a la poser differement.

Je veux dire par la, que pour la plupart des metiers de la finance, on arrive facilement a se documenter, trouver des professionnels pour s'entretenir avec etc. Bref, on arrive a savoir en quoi consiste un metier, comment il est fait en gros, ou, qui le fait etc.

Or, je n'arrive a trouver presque rien sur le trading algoritmique a part quelques articles plutot vagues ( comme ma question ).

Du coup, je pose une question vague pour avoir un maximum de temoignages. Ce qui m'interesse particulierement, c'est comment on peut trouver un tel job (evidemment, je suis etudiant ), mais aussi comment ce travail est organise (plutot recherche personnelle assez libre, ou bien quelques seniors qui donnent des strategies elabores par eux memes a tester, coder etc), plutot sous-traite, ou bien en interne, quels sont les principaux types d'algo utilises, les plateformes, enfin tout.

Bref, si quelqu'un a le temps, de m'expliquer tout sur ce domaine, en partant des bases, j'en serai tres content.

[la drogue c'est mal]

Envoyé par Mloody2000

Ma question est certainement trop vague, mais ... j'ai du mal a la poser differement.

Je veux dire par la, que pour la plupart des metiers de la finance, on arrive facilement a se documenter, trouver des professionnels pour s'entretenir avec etc. Bref, on arrive a savoir en quoi consiste un metier, comment il est fait en gros, ou, qui le fait etc.

Or, je n'arrive a trouver presque rien sur le trading algoritmique a part quelques articles plutot vagues ( comme ma question ).

Du coup, je pose une question vague pour avoir un maximum de temoignages. Ce qui m'interesse particulierement, c'est comment on peut trouver un tel job (evidemment, je suis etudiant ), mais aussi comment ce travail est organise (plutot recherche personnelle assez libre, ou bien quelques seniors qui donnent des strategies elabores par eux memes a tester, coder etc), plutot sous-traite, ou bien en interne, quels sont les principaux types d'algo utilises, les plateformes, enfin tout.

Bref, si quelqu'un a le temps, de m'expliquer tout sur ce domaine, en partant des bases, j'en serai tres content.

c'est quoi que tu appelles "trading algoritmique" ? du dev en salle de marché ? dev de pricer ?

[Mloody2000]

Je pensais aux automates de trading (si ca s'appelle comme ca...).

[la drogue c'est mal]

pour les automates de trading

c'est comment on peut trouver un tel job

principalement des SSII. Généralement leur annonce précise que c'est pour un automate

http://www.fimarkets.com/pages/automates-de-trading.htm

plutot recherche personnelle assez libre, ou bien quelques seniors qui donnent des strategies elabores par eux memes a tester, coder etc

tu confonds utilisateur et developpeur.

Un développeur met à disposition un outils qui permet de prendre en compte une stratégie définit par un utilisateur via le paramétrage de l'outil.

quels sont les principaux types d'algo utilises

la aussi il faut pas tout mélanger.

L'algo d'un automate est, schématiquement, relativement simple. C'est un programme qui doit réagir selon évènement en provenance du marché. Par exemple, si le cours du pétrole dépasse un certain seuil, Acheter du TOTAL etc...

donc l'algo n'est rien d'autre qu'une "succession de if et de else". La difficulté réside dans le fait qu'il y a plusieurs millions d'évènements en même temps ce qui créée des problèmes de performance (CPU), des accès mémoires concurrentiels (dead lock) etc... tous les problèmes qui tournent au tour de la prog multi-thread avec plein de thread qui interagissent entre eux

Apres un automate peu utiliser comme évènement déclencheur, des infos venant d'un autre programme (généralement un pricer). L'algo du pricer est basé sur un modèle mathématique
par exemple, le célèbre black & scholes où tu dois coder l'équation de "C"




des modèles mathématiques à coder, il y en a plein car il y a des "classiques" (monté carlo) ou alors des "maisons"

[Mloody2000]

Pour utilisateur et developpeur -> si je comprends bien, c'est donc le financier (utilisateur) qui definit la strategie, les parametres et les fonctionnalites a inclure, puis le developpeur la code. C'est bien ca ? Personellement, je croyais que c'etaient plus les gens a double competence -> finance et informatique qui s'en occupaient.

Aussi, tout ce que j'ai pu trouver sur les algos d'un automate, ne parlait que des prix comme inputs. Mais j'imagine bien qu'il y a des algos qui doivent analyser aussi les annonces financieres etc. Tu aurais peut-etre un lien interessant a ce sujet ?

[la drogue c'est mal]

Envoyé par Mloody2000

Pour utilisateur et developpeur -> si je comprends bien, c'est donc le financier (utilisateur) qui definit la strategie, les parametres et les fonctionnalites a inclure, puis le developpeur la code. C'est bien ca ? Personellement, je croyais que c'etaient plus les gens a double competence -> finance et informatique qui s'en occupaient.

une fois, j'ai meme expliquer à un trader comment faire un "drag & drop"... alors la double compétence...

d'un coté c'est mieux, il ne faut pas confondre les métiers. Chacun à sa place.

Aussi, tout ce que j'ai pu trouver sur les algos d'un automate, ne parlait que des prix comme inputs. Mais j'imagine bien qu'il y a des algos qui doivent analyser aussi les annonces financieres etc. Tu aurais peut-etre un lien interessant a ce sujet ?

euh non et à mon avis, t'en auras pas de précis. Les détails sont confidentiels