Bonjour,
J'ai un petit souci pour coder un processus de Poisson sur Matlab...
En première étape, j'ai essayé de générer une variable aléatoire d'un processus de Poisson ( J) de paramètre (lamda*T).
En deuxième étape, j'ai essayé de simuler les amplitudes des sauts à partir d'une distribution lognormal de paramètre mu et de variance sigma^2.
Mon code sur Matlab était le suivant :
En fait, ce code ne me donne pas des bons résultats ! Pourriez-vous m'aider s'il vous plait ?
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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8 % Simulation loi de poisson d'intensite lambda*T J=poissrnd(lambda*T); % simulation du vecteur Ksi (lognormal) for i=1:J n = mu + sigma*randn(1); Ksi(i) = exp(n); end
Merci d'avance
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