Discussion :

[annabee]

Bonjour,
voici le problème : J'ai une table contenant 3 champs au départ : maturite_oop (date) , maturite_fut (date) et prix fut (numérique) dont les valeurs ne sont pas continues et un champ rassemblant toutes ces dates maturity de manière unique et numlo: numero de ligne de maturite_oop ;
Voici le jeu de données:

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data interpolation ;
input  maturity_date maturite_oop numlo maturite_fut        prix_fut ;
cards;
20160601	 20160601		        1       . 			 	.	
20160701  	20160701		        2       20160701			100	
20160801 	20160801		        3          .				.	 
20160901 	20160901		        4          .				.	 
20161001 	20161001		        5      20161001			98	
20161015 	.			        .      20161015			95	
20161101 	20161101		        6      . 			 	.	
20161201 	20161201		        7      . 			 	.	
;
 
run;

Je cherche à déterminer et sauvegarder pour chaque maturite_oop, les valeurs immédiatement inférieure et supérieure de maturite_fut (dt_inf et dt_sup) , et le prix_fut correspondant (prix_inf, prix_sup) .

Le résultat attendu est en PJ avec données initiales en jaune (si problème de mise en page) et ci dessous
Resultat attendu.xls
maturity_date maturite_oop maturite_fut prix_fut dt_inf prix_inf dt_sup prix_sup
20160601 20160601 . . . . 20160701 100
20160701 20160701 20160701 100 . . 20161001 98
20160801 20160801 . . 20160701 100 20161001 98
20160901 20160901 . . 20160701 100 20161001 98
20161001 20161001 20161001 98 20160701 100 20161015 95
20161015 . 20161015 95 . . . .
20161101 20161101 . . 20161015 95 . .
20161201 20161201 . . 20161015 95 . .

J'ai essayé avec une boucle sur la maturite_oop et la fonction lag avec tri dans les 2 sens pour borner ma valeur de maturite_oop mais les trous de valeur sont fatals au résultat attendu.Je n'arrive pas à maintenir la valeur "précédente" tant qu'il y a un manque. Je ne sais pas si je suis claire...


Ci joint un bout du programme qui bien sûr ne permet pas d'obtenir le résultat attendu, pour les divers cas qui m'occupe (données initiales).
Auriez vous une idée pour encadrer ces dates de maturite_oop de manière sûre car là je suis paumée après tous les essais déjà effectués et je ne suis pas une pro de SAS?
D'avance merci de votre aide.

[hossward]

Bonjour,
Quel est le nombre total d'observations, aux vraies données, contenues dans la base ?
Ward

[annabee]

Bonjour,

Je ne suis pas sûre de comprendre la question. En fait, je travaille sur peu de données, environ 100.

J'ai modifié une partie de mon programme pour déterminer la borne inférieure , hors macro cette fois (désolée, je ne sais pas comment faire pour recopier le programme avec la mise en forme (couleurs ...) sans faire une PJ) .

Le nœud du problème, c'est de pouvoir sauver les dernières valeurs précédentes non manquantes, genre dans une variable globale (dt_prec_neo, prix_prec_neo) et de les "recopier" dans dt_prec et pric_prec quand ils sont manquants (eq .) Bref il y a un problème d’écriture. (en PJ resultat attendu 2: c'est une partie du resultat attendu global ne traitant que la borne inf)

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%Let dt_prec_neo =.;
%Let prix_prec_neo =.;
%let nbli=8; /*nombre de ligne de la table*/
 
 
data interpolation;
set interpolation;
 
      num_ligne1 = _N_  ;
      if  num_ligne1 =1 		 then do; dt_inf=.; prix_inf=.; end;  
      if  num_ligne1=&nbli 	         then do; dt_sup=.; prix_sup=.; end;   
 
    run;
 
data interpolation ;
      set interpolation ; 
	  %put &dt_prec_neo;
          %put &prix_prec_neo;
	  do i=2 to &nbaex;
	  	if num_ligne1=i  then do; 
	   						dt_prec=lag(num_maturite_future);
	 						prix_prec=lag(prix_fut);
 
							if dt_prec ne . then do; call symput('dt_prec_neo',dt_prec) ; call symput('prix_prec_neo',prix_prec); end;
 * sauvegarde dernières valeurs  non vides de futures; 
							else ; if &dt_prec_neo ne . then do; dt_prec=&dt_prec_neo; prix_prec=&prix_prec_neo; end;          
  * recopie des valeurs de futures non vides de var globales;
 
							prix_inf=prix_prec;  
							dt_inf=dt_prec;
						end;
      end;	
 
  run;

[annabee]

Bonjour,

J'ai une solution avec des lag (il y en a certainement des plus judicieuses avec des array, index ...mais cela fonctionne) dont je livre la substantielle moelle pour ceux qui seraient intéressés par la recherche d'une borne inférieure notamment pour faire une calcul d'interpolation ensuite ; pour la borne supérieure, il suffit de trier la table "interpolation" ici dans le sens inverse et d'appliquer le même algorithme.

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%let nbaex=8;
 
/* initialisation*/
 
data interpolation ;
set interpolation ;
 
      num_ligne1 = _N_  ;
      if  num_ligne1 =1             then do; dt_inf=.; prix_inf=.; end;  
      if  num_ligne1=&nbaex  		then do; dt_sup=.; prix_sup=.; end;   
 
 
              dt_prec	=lag(maturite_future);
              prix_prec	=lag(prix_fut);       
 
    run;
 
 
%Macro borne_inf;
 
data interpolation ;
Set interpolation ;
 
dt_prec1	=lag(dt_prec); 
prix_prec1	=lag(prix_prec);
 
if dt_prec = . then do;  
                             dt_prec 	=dt_prec1; 
                             prix_prec	=prix_prec1;  
                        end;   
run;
 
%Do i=2 %to &nbaex;
 
data interpolation&i ;
Set interpolation%eval(&i-1) ;
 
dt_prec&i	=lag(dt_prec); 
prix_prec&i	=lag(prix_prec);
 
             if dt_prec = . then do;  
                             dt_prec 	=dt_prec&i; 
                             prix_prec	=prix_prec&i;  
 
                        end;   
run;
 
data interpolation;
set interpolation&i;
run;
 
proc datasets library = work  ;
delete interpolation%eval(&i-1) ;
run;
 
proc datasets library = work  ;
delete interpolation%eval(&nbaex-1) ;
run;
 
%end;
   data interpolation;
    set interpolation;
if maturite_oop = . then do;
 
if maturite_oop ne . then do;
	                     prix_inf	=prix_prec;  
                         dt_inf		=dt_prec;  
end;
else do;     
	prix_inf=.;  
	dt_inf=.;
end; 
 
keep maturity_date maturite_oop maturite_future prix_fut dt_prec prix_prec dt_inf prix_inf ; 
 
run;
%MEND borne_inf;
%borne_inf;