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Statistiques, Data Mining et Data Science Discussion :

Matrice de covariance


Sujet :

Statistiques, Data Mining et Data Science

  1. #1
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    Par défaut Matrice de covariance
    Bonjour,

    Je calcule une matrice de covariance 3x3 pour mesurer le degré d'incertitude selon X,Y,Z.

    Je voudrais savoir comment modèliser en 3D à un point xp,yp,zp l'ellispe d'incertitude?

    Si quelqu'un pouvait me donner des piste?

    D'avance merci.

  2. #2
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    Salut

    une possibilité est d'extraire les valeurs propres et les vecteurs propres de la matrice de variance-covariance. Les valeurs propres permettent d'obtenir les rayons de l'ellipsoïde d'inertie, tandis que les vecteurs propres permettent d'obtenir la direction des axes.

    Pour l'ellipsoïde d'incertitude, j'imagine qu'il doit y avoir un facteur sqrt(n) quelque part ?

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