Discussion :

[diego45]

Je me permets de venir vers vous, j'ai cette erreur avec mon code :

Error using Garch_Spread (line 12)
Estimated GARCH model is invalid.

Caused by:
    Error using garch/validateModel (line 767)

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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clear;
load('CCBP.mat','CCBP','vol_spread','cov_spread')
model = garch(1,1); %Paramètre générales du modèle GJR
ret = price2ret(CCBP(:,1));
T= length(ret); %Compte le nombre de jours de la série 
ww= 100; % Taille de la fenêtre de 1000 jours
ws=60; %Début de la fenêtre
all_h= [1 5 15 30];

for t= ww:ws:T %Fenêtre de 1000 qui décale de 1 jours, jusqu’à T 
    subr= ret(t-ww+1:t); %Permet de redéfinir la plage en fonction de la fenêtre
    EstMdl= estimate(model,subr); %Estime les nouveaux paramètres sur la fenêtre

for k=1:length(all_h)
V = forecast(EstMdl,all_h(k));  %Forecast de la variance conditionele sur les plages k 
RMSE(5,1) = rms(subr(k).^2-V); %Calcule de l’erreur de prévision avec comme proxy les rendements au carré sur la période.
end
end

En rouge la ligne de l'erreur, le problème c'est que des fois ça tourne avec une fenêtre ww=400 et ws = 100.
Mais pas avec les valeurs du code.

Merci pour votre aide

[shaiHulud]

Peut etre faut il réinstancier le modèle dans la boucle à chaque itération ?