Discussion :

[anis_h21]

Bonjour !
Voila je cherche a estimerl les paramétre d'un model sv : y(t)=exp(h(t))/2*e(t) ou h(t)=u+phi(h(t-1)+u)+sigma*n(t) tel que e(t) et n(t) c'est des bruit blanc gaussien . les paramétre que je cherche a estimer par le gibbs sampling sont (u,phi,sigma) , j'ai les loi a postériori de tout les paramétres , mais voila quand j'ecris le progamme mes estimations ne sont pas bonne du tout ! quelqu'un peut m'aider svp je doit rendre le document dans 1 mois et je suis dans un impasse!
merci pour votre aide

[le fab]

bonjour

qu'as tu fais et qu'est ce qui ne marche pas ?

Fabien

[anis_h21]

je vais essayer de vous expliquer
1-j'ai simuler des realisation de mon model avec (phi , u ,sigma ) connue et j'essaye apres de les retrouver par l'algorithme de gibbs

2-je deroule l'algorithme comme suit intialiser (phi ,u sigma )et pour j=1:n

2-1-echantillonner la volatilité h qui depend de (phi(1),u(1),sigma(1)) par acceptation rejet j'ai comme sortie le vecteur h=(h(1),...,h(t)) de taille n
2-2 etant donnée h je simule sigma(j+1)
2-3 etant donnée sigma(j+1) et h , je simule phi(j+1)
2-4 etant donnée phi(j+1) sigma(j+1) h et u(j+1)
fin de boucle
a la fin de chaque itération 'j' j'ai une nouvelle valeurs des paramétres que j'utilise pour la j+1 itérations
le probléme c'est qu'a la fin quand je calcul la moyenne de chaque vecteur de paramétre je tombe pas sur les valeur initial.
j'espére que j'ai été claire j'ai fais de mon mieux merci