Bonjour tout le monde,
Je suis actuellement en M2 Econométrie et je dois passer un examen lundi pour un cours intitulé "intelligence artificielle https://intelligence-artificielle.developpez.com , systèmes multi agents".
L'examen est un QCM, et je coince sur une question dont je ne trouve pas la réponse ^^'...
Voici l'énoncé : Les modèles multi agents en finance montrent, à ce jour...
1 - Que les faits stylisés à l'échelle de plusieurs journées ne peuvent émerger que si une microstructure à double carnet d'ordres est implémentée.
2 - Que les faits stylisés à l'échelle intraday ne peuvent émerger que si une microstructure à double carnet d'ordres est implémentée.
3 - Que seuls des agents évolutionnaires peuvent engendrer des dynamiques financières réalistes.
4 - Que seuls des ZIT peuvent engendrer des dynamiques financières réalistes.
Voili voilou, j'espère que vous saurez éclairer ma lanterne, je cherche depuis deux jours, ça me rend foouuuu xD...
PS : ZIT correspond à un type d'agent qui tire des prix et des quantités au hasard plus ou moins encadré.
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