Proc autoreg : intervalle de confiance

[naimouch31]

Bonjour à tous,

Je sollicite l'aide de quelqu'un car j'ai un problème avec les intervalles de confiance dans la proc autoreg.
Je fais une régression dans sas avec une autocorrelation des erreurs.

Code :

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proc autoreg DATA=tests outest=est;
ods output finalmodel.parameterestimates=finalparam(keep=estimate variable);
ods output finalmodel.covb=finalcov;
model y=temps intervention1 Tpsapresinter1 intervention2 Tpsapresinter2 /method=ml dw=12 dwprob archtest nlag=12 backstep ;
output out=Output p=pred pm=pred2 r=res rm=res2 lcl=pred_lcl ucl=pred_ucl;
run;

Le modèle obtenu avec mes données est un modèle avec autocorrélation des erreurs à l'ordre 3,6 et7.
Via proc autoreg, J'obtiens des prédictions avec des intervalles de confiance à 95% mais je souhaiterais arriver à calculer à la main ces intervalles.
Je sais que les options lcl et ucl dans proc autoreg me les donnent mais je voudrais les calculer "à la main" et savoir ce qui tourne derrière...
LA formule d'un Borne sup de IC95%=pred+t(alpha/2,DFE)*variance(prédictions)
Je n'arrive pas à obtenir la variance de l'estimation (standard error of forecast).
Est ce qu'il faut la calculer?SAS me la donne?
J'espère que quelqu'un pourra m'aider et je remercie d'avance les personnes qui se pencheront sur mon souci.
Bonne journée à tous

[frajen]

Bonjour,

Pour ce type de données à récupérer dans une sortie d'une procédure SAS, je vous invite à regarder du côté des sorties ODS de la procédure.

Dans toutes les procédures, il existe dans la section "Details" un menu "ODS Table Names", ici vous trouverez celui de la procédure AUTOREG.

Cordialement,
Jérémy NOEL

[naimouch31]

Merci de votre réponse.
j'ai déjà regardé et il n'y a rien qui correspond à ma variance de prédictions pour calculer mes intervalles de confiance.