Série temporelle

[Aurélilie]

Bonjour à tous !

Habituée à travailler sur des données en coupe, je cherche désormais à travailler sur des séries temporelles. Je cherche notamment à effectuer un test de racine unitaire de Dickey-Fuller.
Mon problème est le suivant : je ne comprends pas le format des données.

Pour les données en coupe, j'ai les individus en ligne (villes) et les variables étudiées en colonne (supposons deux variables : la croissance urbaine et la présence de diplômés) pour quatre années différentes. J'ai donc 8 variables en colonne et une centaine de lignes pour mes villes.

Pour les séries temporelles, je dois avoir les années en ligne et les individus en colonne ?!
Mais du coup, je fais un tableau par variable ? C'est-à-dire un tableau avec la croissance, un tableau avec la présence de diplômés...

Moi je veux juste étudier la stationnarité des données de croissance. Comment dois-je construire mon tableau de données pour faire ce p***** de test de racine unitaire...

Merci pour votre aide !

Aurélie

[datametric]

En lisant tes spécifications j'ai le sentiment que tu parles de données de panel (ou longitudinal) avec une colonne pour les villes, une pour les années et les variables quanti ensuite.

Ensuite, il me semble que le test de DF fonctionne uniquement sur des données temporelles et non de panel donc tout en restant sur le fil du rasoir de mon incompétence, je dirai qu'il faudrait faire une proc ARIMA sur une ville uniquement pour annuler l'effet groupe.
Tu aurais donc effectivement 8 proc ARIMA à faire pour le test de DF sur la croissance urbaine.

La question qui me reste en tête est : dois-tu mesurer l'influence des données des villes entre elles au cours du temps ?
Si c'est le cas, tu devras travailler avec la proc PANEL à mon avis.