Algorithme Newton Raphson

[Chefcou]

Bonjour,

Je souhaite faire une optimisation d'une fonction multivariable en utilisant la méthode de newton raphson multivariable. Etant donné que je suis un peu débutant sur python, je voulais savoir si quelqu'un pourrait m'aider à trouver des exemples de codes de cette méthode sur python.

Merci

[wiztricks]

Salut,
Pourquoi ne pas utiliser la fonction que propose scipy?
- W

[Chefcou]

La libraire ,d'après ce que j'ai pu trouver, propose une fonction pour optimisation newton raphson (scipy.optimize.newton) mais uniquement à des fonctions à une seule variable, moii je cherche une optimisation pour des fonctions à plusieurs variables.

Merci

[Alexis.M]

Le choix de l'algorithme d'optimisation est-il imposé ? si ce n'est pas le cas scipy propose plusieurs algorithmes multi-variés.

L'utilisation de Newton raphson, nécessite notamment que tu sois capable (en temps raisonnable) de calculer le gradient et la Hessienne de la fonction.

D'autres méthodes dites Quasi-Newton construisent des approximations de la Hessienne ce qui est souvent plus facile à mettre en oeuvre.

[Alexis.M]

Dans tous les cas je te recommande la lecture de "Numerical Optimization", de Nocedal et Wright.

Transcrire le pseudo-code en python devrait être trivial dans la plupart des cas.