Bonjour,

Je code depuis peu en R et je fais pour le moment de l'optimisation quadratique.

Le package quadprog donne de très bons résultats pou résoudre
max (sur w) t(w)Dw sachant Aw >=b w vecteur D matrice carrée

Par contre je souhaiterais maintenant résoudre
max (sur w) t(w)Dw sachant 1 ) Aw >=b 2) somme(abs(wi)) < a (a=2 par ex)

J'ai essayé de chercher un peu dans les packages d'optimisation mais j'ai eu peu de succès. Est ce que quelqu'un a une idée sur la marche à suivre?

Merci

Ludo