Discussion :

[stephane2000]

Bonjour,
Pour simuler un modèle autoregressif AR(1) X(t)=a+b*X(t-1)+u(t), j'ai fais ce code :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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9
10
 
N=1000 ;
X(1)=5;
a=8;
b=0.9;  
u(t)=randn(N,1);
for k=2:N
X(k)=a+b* X(k-1)+ u(k) ;
end ;
plot(X)

Pour simuler un AR(1), ce code est-il correct?
Comment peut-on générer 1000 fois le modèle et doit-on travailler avec a et b estimés?

[membreComplexe12]

je n'ai pas vraiment compris le probleme que tu as sur matlab, du coup un peu dur de t'aider...

la seul chose que je peux te dire/confirmer c'est que ton vecteur "X" n'a pas des composantes qui suivent la même loi :

=> en effet la première composante est fixée par l'utilisateur contrairement aux autres qui respectent l'équation que tu as montré...

je ne sais pas trop quoi te dire de plus car je n'ai pas compris ni la question ce que tu veux faire