Discussion :

[arbas]

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il y'a une fonction qui permet de générer des variables aléatoires qui suivent une distribution quelconque.

Ps: une distribution arbitraire càd ni uniforme ni normale (distribution qui n'est pas connue).

Merci pour vos aides

[candesign]

Bonjour,

Je voudrais savoir s'il y'a une fonction qui permet de générer des variables aléatoires qui suivent une distribution quelconque.

Ps: une distribution arbitraire càd ni uniforme ni normale (distribution qui n'est pas connue).

Merci pour vos aides

oui c'est possible. Imaginons qu'on veuille générer des nombres aléatoires qui suivent la même distribution que le cours EURUSD d'une minute à l'autre. Si on prend l'historique sur une période de temps assez longue de façon à avoir 100 000 ou 200 000 points on remarque déjà que l'histogramme est différent de celui de la loi normale. L'histogramme du forex a ce qu'on appelle les fat tails. Bref c'est une distribution qu'on ignore.

Voilà comment faire :
- Créer un tableau A d'une dimension de 200 000 qui stocke les rendements du forex d'une minute à l'autre ;
- Générer un autre tableau B de nombres aléatoires suivant la loi uniforme et comprises entre 1 et 200 000. La tableau sera d'une dimension n ;
- Convertir les valeurs du tableau B en des nombres entiers ;
- Récupérer finalement les nombres aléatoires suivant la distribution voulue en faisant A(B) et voilà tu as tes nombres aléatoires qui suivent une loi bizarre. On aura ainsi n nombres aléatoires.

Tu peux faire pareil si tu construits ton set de données au lieu de prendre les rendement du Forex.

[candesign]

Ou encore plus simple :

tu génères deux vecteurs aléatoires A et B l'un suit une loi normale et l'autre une loi uniforme. Et tu fais une fonctions bizaroide à base des deux. Tu auras une distribution qui ne suit ni l'une ni l'autre. Genre :

sin(A) + cos(B) + log((A.^2).*(B.^2+B))

[arbas]

Merci pour votre aide