Discussion :

[mounabs]

Bonjour,

j'ai fait le programme d'optimisation suivant mais je n'arrive pas à avoir de résultat:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function F = myfun(lamda)
%--------------------------------------------------------------------------
% @description:	Attempt to estimate the parameter of the market price 
 
%model of yields. We do this by using curve fitting to the observed data.
% 
%	Xdata: 	  - vector of times to maturity .
%	ydata	  - vector of observed yields-to-maturity that correspond to
%				the matching value by the yields-to-maturity correspinf to 
%               the vasicek model wich has the following form:
% R(T) = R(alpha) +(r0 - (beta - R(alpha)) *
% (1- exp (- beta*T))/ (beta *T) + 
%  ((sigma^2)*(1- exp (- beta*T))^2)/(4*(beta^3)*T).
% 
%
%where R(alpha)= (beta - ((lamda * sigma)/ alpha)- ((sigma^2)/ (2*(alpha^2)))
% and T is time to maturity.
% 
%				xdata	= [0.5 1 2 3 5 7 10];
%				ydata	=[0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
%--------------------------------------------------------------------------				
 
 
xdata = [0.5 1 2 3 5 7 10];
ydata = [0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
 
alpha = 0.035364; 
beta = 0.0713;
sigma = 0.0110;
r = 0.012;
 
 
Ralpha =@(lamda) (beta -(lamda*sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2));
 
F =@(lamda,xdata,alpha,beta,sigma,r) Ralpha(lamda) +...
((1-exp(-beta*xdata))./(beta*xdata))*(r - Ralpha(lamda))+...
((sigma.^2)./(4*(beta.^3)*xdata).*((1-exp(-xdata)).^2));
 
 
lamda0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
[lamda,resnorm] = lsqnonlin(@myfun,lamda0);

mais en tournant le programme le message d'erreur suivant s'affiche

??? Error using ==> blsprice at 98
Volatilities cannot be negative.

Error in ==> myfun at 2
z = blsprice(36.12,35,0.07,7/52,x) - 2.15;
Error in ==> lsqnonlin at 203
            initVals.F = feval(funfcn{3},xCurrent,varargin{:});

Error in ==> fit2 at 44
[lamda,resnorm] = lsqnonlin(@myfun,lamda0);

Caused by:
    Failure in initial user-supplied objective function evaluation. LSQNONLIN cannot continue.

je n'ai pas compris où est le problème. est ce que vous pouvez m'aider.

[Jean Dumoncel]

Bonjour,

J'ai l'impression que la ligne de code pointe par le message d'erreur :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

z = blsprice(36.12,35,0.07,7/52,x) - 2.15;

N'apparaît pas dans le code de myfun. Donc lsqnonlin n'utilise peut-être pas la bonne fonction myfun

Que renvoie :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

which -all myfun

?

[mounabs]

Ah ! je vois que ton message est aussi sur Wilmott.
Polter t'y apporte une réponse qui a du sens ....

sincèrement je n'est rien compris de son message mais j'ai fait une modification sur le code en changeant la fonction utilisée de lsqnonlin a LSQCURVEFIT car mon objectif c'est le curve fitting à une courbe réelle. j'ai lu le help de la fonction et je l'ai suivit à la lettre . le code est alors comme suit

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function F = myfun(x,xdata)
 
%--------------------------------------------------------------------------
% @description:	Attempt to estimate the parameter of the market price 
 
%model of yields. We do this by using curve fitting to the observed data.
% 
%	Xdata: 	  - vector of times to maturity .
%	ydata	  - vector of observed yields-to-maturity that correspond to
%				the matching value by the yields-to-maturity correspinf to 
%               the vasicek model wich has the following form:
% ydata = R(alpha) +(r0 - (beta - R(alpha)) *
% (1- exp (- beta*T))/ (beta *T) + 
%  ((sigma^2)*(1- exp (- beta*T))^2)/(4*(beta^3)*T).
% 
%
%where R(alpha)= (beta - ((lamda * sigma)/ alpha)- ((sigma^2)/ (2*(alpha^2)))
% and T is time to maturity.
% 
%				xdata	= [0.5 1 2 3 5 7 10];
%				ydata	=[0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
%--------------------------------------------------------------------------				
 
alpha = 0.035364; 
beta = 0.0713;
sigma = 0.0110;
taux = 0.012;
xdata = [0.5 1 2 3 5 7 10];
ydata = [0.079 0.0782 0.0791 0.0793 0.0791 0.0802 0.0798];
 
F =(beta -(x *sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2))+...
((1-exp(-beta*xdata))./(beta*xdata))*(taux - (beta -(x *sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2)))+...
((sigma.^2)./(4*(beta.^3)*xdata).*((1-exp(-xdata)).^2));
 
 
 
 
x0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
x = lsqcurvefit(@myfun,x0,xdata,ydata);

mais j'ai toujours un message d'erreur compréhensible maintenant mais je ne comprend pas le pourquoi car ce qu'il affiche dans le message d'erreur je l'ai fait :

??? Input argument "x" is undefined.

Error in ==> fit2 at 31
F =(beta -(x *sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2))+...

que faire ?

[membreComplexe12]

salut!
voici la syntaxe qu'il faut utiliser:
[x,resnorm] = lsqcurvefit(@(parametresInitiaux,xdata),@calculs,parametresInitiaux,xdata,ydata)
1°) parametresInitiaux est un vecteur qui contient les varaibles que tu veux optimiser
2°) xdata est le vecteur "abscisse" des données que tu veux fitter
3°) ydata est le vecteur "ordonnées" des données que tu veux fitter
X sera ton résultat (les paramètres optimisés)
je ne peux pas t'en dire beaucoup plus car je ne me rappel pas de tous les details mais je pense qu'avec ceci tu devrais y arriver.
A+


ps: quand je regarde ton code je vois que tu n'as pas utilisé cette syntaxe donc essaie avec celle ci


EDIT:
dans ton message d'erreur il y a marqué que la variable x n'a pas été définie donc je pense que c'est pas une erreur avec la syntaxe de lsqnonlin mais plutot que tu n'as pas donné de valeur numerique à "x"

=> tu ne voulais pas enployé la variable "xdata" plutot que "x" comme tu l'as fait ??

[Invité]

Bonjour,

Une question: ce code

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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x0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
x = lsqcurvefit(@myfun,x0,xdata,ydata);

Est-il contenu dans le même .m que le reste?
Si c'est le cas, je t'invite à regarder ce message

[mounabs]

Bonjour,

Une question: ce code

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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3
x0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
x = lsqcurvefit(@myfun,x0,xdata,ydata);

Est-il contenu dans le même .m que le reste?
Si c'est le cas, je t'invite à regarder ce message

oui tout le code est dans le même fechier .m. j'ai vu le message que vous m'avez indiqué. mais je n'est pas trouvé une solution pour mon problème

[membreComplexe12]

as tu testé avec cette syntaxe (celle que je t'ai dis plus haut) ?

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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[x,resnorm] = lsqcurvefit(@(parametresInitiaux,xdata),@calculs,parametresInitiaux,xdata,ydata)

[Invité]

oui tout le code est dans le même fechier .m. j'ai vu le message que vous m'avez indiqué. mais je n'est pas trouvé une solution pour mon problème

Et qu'as-tu essayé de faire? Ce n'est pas compliqué d'appliquer ce qui est dit dans mon message si?

[mounabs]

Et qu'as-tu essayé de faire? Ce n'est pas compliqué d'appliquer ce qui est dit dans mon message si?

oui je l'ai lu.
mon équation est bien défini.

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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F =(beta -(x *sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2))+...
((1-exp(-beta*xdata))./(beta*xdata))*(taux - (beta -(x *sigma)/alpha)-(sigma.^2)/(2*(alpha.^2)))+...
((sigma.^2)./(4*(beta.^3)*xdata).*((1-exp(-xdata)).^2));

et j'ai bien initialisé le paramètre recherché 'x' par x0 = - 0.03.
ou est le problème alors.

[Invité]

Je me répète:

ce code

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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x0 = - 0.03; %  initialisation of the parameter lamda%
 
x = lsqcurvefit(@myfun,x0,xdata,ydata);

Est contenu dans le même .m que le reste

Et plus précisément dans la fonction myfun elle-même

[mounabs]

Je me répète:

Et plus précisément dans la fonction myfun elle-même

désole mais je n'est pas compris ce que vous voulez dire