Bonjour,

pour backtester la VaR, je cherche à faire le test Kupiec et celui de Christoffersen sous R.

dans un forum, j'ai vu qu'il y a la fonction rgarch:::.VaRreport qui fait ceci

j'applique cette fonction sur mes données :

Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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rgarch:::.VaRreport("", "", "", 0.005, ind_BT, BT_Histo, conf.level = 0.995)
mais ça me renvoie une erreur:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
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Erreur dans as.environment(pos) : 
ancun élément du nom de "newtable" dans la liste de recherche
Savez-vous svp d'où vient cette erreur ?

merci