Bonjour,
pour backtester la VaR, je cherche à faire le test Kupiec et celui de Christoffersen sous R.
dans un forum, j'ai vu qu'il y a la fonction rgarch:::.VaRreport qui fait ceci
j'applique cette fonction sur mes données :
mais ça me renvoie une erreur:
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2 rgarch:::.VaRreport("", "", "", 0.005, ind_BT, BT_Histo, conf.level = 0.995)
Savez-vous svp d'où vient cette erreur ?
Code : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
1
2
3 Erreur dans as.environment(pos) : ancun élément du nom de "newtable" dans la liste de recherche
merci
Partager