Discussion :

[Mistigri5]

Bonsoir tout le monde,

J'espère que vous allez bien. je me permets de vous interpeller car je suis nouveau sur MatLab et j'ai un petit soucis.

Mon but est de faire un programme qui réplique une technique de gestion d’assurance de portefeuille (OBPI).

J'ai bien fait mon programme, il fonctionne sauf...à la fin! Je m'en vais vous expliquer!

Dans ma fonction, je génère des prix d'actions,cependant, la fonction me retourne un vecteur de prix dont les valeurs sont trop petites.

j'ai alors utilisé le débogueur pour voir au fur et à mesure le vecteur "prix" se constituer. Il se constitue très bien, il génère des valeurs cohérentes

Ex : (50 54,5 53,6 etc...)

Cependant, une fois qu'il arrive à la fin de ma boucle et que j’exécute ma fonction, j'ai des valeurs telles que :
(0,567 0,554 etc...)

Il semblerait que dès que le programme est fini, mon vecteur de prix est effacé par de nouvelles valeurs qui sortent de nulle part...

Auriez-vous une idée de la nature de ce problème ou des pistes de réflexion?

Je vous remercie, et bonne nuit!

[Pierre845]

poste ton code (en enlevant l'inutile s'il est trop long) car la y'a pas beaucoup d'indices ..

[Mistigri5]

Bonjour,

C'est vrai que ça va être plus facile pour discuter! J'ai mis le début de ma fonction et une partie des calculs de ma boucle. Dans la boucle je calcule d'autres variables, des ratios mais je ne pense pas que le problème vienne de là donc du coup je ne vous les présente pas.


En fait, c'est le vecteur pa correspond au vecteur des différents prix de l'action. Une partie du but de la fonction, est de demander s qui est le prix de l'action à l'instant 1, puis de placer cette valeur s comme 1ère valeur du vecteur de prix pa donc on pa(1)=s. Ensuite, pa(2), pa(3),...,pa(54) sont simulés.
Alors ça donne ceci :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,eps,mult] = obpi2(s)
%Définition des variables
x = 50;
t = 1;
r = 0.08;
mu = 0.15;
sigma = 0.75;
port(1)=1000; 
pas = 52;
dt = t/pas;
pa(1)=s;

for i = 1 : pas

    %On génère le nouveau prix de l'actions     
    pa(i+1:i+1)= pa(i:i) + (mu * pa(i:i)* dt) + (sigma * pa(i:i)* eps(i:i) * sqrt(dt));
end

Sauf que le problème, c'est que une fois la fonction générée, le vecteur de prix me donne des tous petits prix...bizarre! Alors que lorsque j'utilise le débogueur, je vois le vecteur de prix se créer et proposer des prix convenables.

Bien entendu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas je me tiens à votre disposition.

Si vous le souhaitez, je peux mettre en pièce jointe le script.

Très bon après midi à vous,

Mistigri

[Invité]

Bonjour,

Le code que tu nous montre semble bien fonctionner...
N'y-a-t'il pas d'autres endroits par la suite où tu modifies ta variable pa?
Lorsque tu appelles ta fonction, as-tu bien mis tes variables dans le bon ordre? (pa en 3ème position)

Remarque: pa(i+1:i+1)= pa(i:i) + (mu * pa(i:i)* dt) + (sigma * pa(i:i)* eps(i:i) * sqrt(dt)); peut s'écrire plus simplement:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

pa(i+1)= pa(i) + (mu * pa(i)* dt) + (sigma * pa(i)* eps(i) * sqrt(dt));

[Mistigri5]

Bonjour Winjerome,

Merci de ta réponse, déjà j'ai remplacé l'ensemble des i+1:i+1 par i+1,ça allège le code, ce qui est toujours appréciable

En fait, ta réponse m'a fait avancé... comme je te l'ai dit je suis débutant...!

Première chose

En fait, je pensais qu'en tapant l'entête de fonctions suivante :

function [wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,eps,mult] = obpi2(s)

La fonction obpi2 me renverrait l'ensemble des vecteurs wact, wbons, pa,bons,etc. à partir du moment où j'aurais donné une valeur à s en tapant par exemple la commande suivante : obpi2 (50)

Mais il me semble que j'ai mal compris la façon dont est formulé l'entête d'une fonction.

Pourrais-tu me confirmer si j'ai raison ou si j'ai tort? Je souhaiterais effectuer ma fonction et à la suite de cette execution pouvoir travailler sur les différents vecteurs....est-ce possible avec une fonction ? Existe-t-il un autre moyen?


2ème chose

En fait, à la fin de ma fonction j'ai mis :

obpi2=pa

et donc dans ce cas là, la fonction me retourne bien le vecteur de prix avec des bonnes valeurs.

Mon problème principal est que je ne sais pas comment faire pour faire ressortir de la fonction différents vecteurs.

J'espère que j'ai été à peu prêt clair...j'espère!

Très bonne soirée à vous,

Cordialement,

Mistigri

[Jean Dumoncel]

Bonjour,

en fait ce serait un peu plus clair si tu nous donnais le code complet et si tu nous disais ce que tu tapes exactement pour appeler ta fonction.

Donc si ta fonction est défini comme tu l'as mis dans ton message, en l'appelant ainsi :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,eps,mult] = obpi2(s)

tu récupères l'ensemble des vecteurs tels qu'ils sont à la fin de l'exécution de la fonction. Et tu peux bien évidemment ré-utiliser ces vecteurs.

2ème chose

En fait, à la fin de ma fonction j'ai mis :

obpi2=pa

et donc dans ce cas là, la fonction me retourne bien le vecteur de prix avec des bonnes valeurs.

C'est étonnant... et donc j'en reviens à ma première phrase.

[Mistigri5]

Voila le code...j'espère qu'il est assez clair!

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,eps,mult] =  obpi2(s)
%Définition des variables
x = 50;
t = 1;
r = 0.08;
mu = 0.15;
sigma = 0.75;
port(1)=1000; 
pas = 52;
dt = t/pas;
pa(1)=s;
 
%Créons le code pour la première semaine
 
             %Calculons d1,N(d1), N(-d1) 
        d1(1)= log(s/x)+( r + 0.5 * sigma * sigma ) * t / (sigma * sqrt(t));
        Nd1(1)= normcdf(d1(1));
        Nminusd1(1) = normcdf(-d1(1));
 
             %Calculons d2,N(d2), N(-d2)
        d2(1)=d1(1) - sigma * sqrt(t);
        Nd2(1)= normcdf(d2(1));
        Nminusd2(1) = normcdf(-d2(1));
 
             %Calculons la valeur du put
        put0(1) = (-s * Nminusd1(1)) + ( x * exp( -1 * r * t ) * Nminusd2(1));
             %Calculons les proportions d'actions et de bons
        wact(1) = (s * Nd1(1)) / (s + put0(1));
        wbons(1) = 1 - wact(1);
 
             %Calculons les valeurs d'actions et de bons contenues dans le portefeuille
        act(1) = wact(1) * port(1);
        bons(1) = port(1) - act(1);
        port(1) = act(1)+ bons(1);
 
        eps(1)=0;
        mult(1)=0;
 
 
%Semaines 1 à 51
        %Act,bons,port font références aux proportion en € d'actions, d'obligations et le montant total du portefeuille
 
for i = 1 : pas
 
   %On calcules la nouvelle valeur des obligations
        bons (i+1:i+1) = bons(i) * exp(r / pas);
 
   %On crée le vecteur eps pour ranger les valeurs générés aléatoirement
        a=rand
        eps(i+1:i+1) = norminv(a);     
 
   %On génère le nouveau prix de l'actions     
        pa(i+1:i+1)= pa(i) + (mu * pa(i)* dt) + (sigma * pa(i)* eps(i) * sqrt(dt));
 
   %Mult est le ratio du nouveau prix de l'action sur l'ancien prix
        mult(i+1:i+1) = pa(i+1:i+1) / pa(i:i);
        act(i+1:i+1) = act(i:i) * mult(i+1:i+1);        
        port(i+1:i+1) = act(i+1:i+1) + bons(i+1:i+1);
 
 
%Début de la semaine 1
    %On commence par calculer les différentes variables du temps
        %La variable du temps classique
            dur(i:i) = i * dt;
        %La variable du temps restant
            tstar(i:i) = t - dur(i:i);    
            num (i:i) = log(pa(1)/x)+((r+0.5*sigma^2)*(tstar(i:i)));
    %On calcule des différents paramètres de la formule de BxS
        %On calcule d1,N(d1),N(-d1)     
            d1(i+1:i+1) = num / (sigma * sqrt(tstar));  
            Nd1(i+1:i+1) =normcdf(d1(i+1:i+1)) ;   
            Nminusd1(i+1:i+1) = normcdf(-d1(i+1:i+1));
 
        %On calcule d2,N(d2),N(-d2)
            d2(i+1:i+1) = d1(i+1:i+1) - sigma * sqrt(t - i * dt);           
            Nd2(i+1:i+1) = normcdf(d2(i+1:i+1));
            Nminusd2(i+1:i+1) = normcdf(-d2(i+1:i+1));
 
    puts(i+1:i+1) = ( -pa(i+1:i+1) * Nminusd1(i+1:i+1)) + (x * exp(-r * (t - i * dt)) * Nminusd2(i+1:i+1));
 
    %Calcul des proportions et des valeurs totales des obligations 0-coupon et actions
 
    wact(i+1:i+1) = (pa(i+1:i+1) * Nd1(i+1:i+1)) / (pa(i+1:i+1) +puts(i+1:i+1));
    wbons(i+1:i+1) = 1 - wact(i+1:i+1);
    act(i+1:i+1) = wact(i+1:i+1) * port(i+1:i+1);
    bons(i+1:i+1) = wbons(i+1:i+1) * port(i+1:i+1);     
    port(i+1:i+1) = act(i+1:i+1) + bons(i+1:i+1);
end

Merci encore, et si vous voulez des petits renseignements,n'hésitez pas à me demander!

[Jerome Briot]

Tu ne sembles pas avoir bien compris ce que Winjerome t'a dit au sujet des indices.

Quand tu écris i+1:i+1, tu demandes à MATLAB de générer un vecteur avec des valeurs du type début:fin (ou plutôt début:incrément:fin avec ici incrément qui vaut 1).

Donc à la première itération de i, pour i = 1 tu obtiens 2:2 ce qui revient tout simplement à écrire 2.

Il n'est pas nécessaire de répéter l'indice.

Autre chose, renomme la variable eps car c'est déjà le nom d'une fonction MATLAB.

[Mistigri5]

Bonjour,


Merci de ta réponse, je vais effectuer l'ensemble des modifications et je vais reposter le code modifié tout à l'heure.

En tout cas, merci!

[Mistigri5]

Ola,

Je viens de modifier l'ensemble des X(i+1:i+1) en X(i+1). de plus, j'ai renommé la varaible "eps" en variable "aleatoire". Ce qui donne le script suivant :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,aleatoire,mult] =  obpi2(s)
%Définition des variables
x = 50;
t = 1;
r = 0.08;
mu = 0.15;
sigma = 0.75;
port(1)=1000; 
pas = 52;
dt = t/pas;
pa(1)=s;
 
%Créons le code pour la première semaine
             %Calculons d1,N(d1), N(-d1) 
        d1(1)= log(s/x)+( r + 0.5 * sigma * sigma ) * t / (sigma * sqrt(t));
        Nd1(1)= normcdf(d1(1));
        Nminusd1(1) = normcdf(-d1(1));        
             %Calculons d2,N(d2), N(-d2)
        d2(1)=d1(1) - sigma * sqrt(t);
        Nd2(1)= normcdf(d2(1));
        Nminusd2(1) = normcdf(-d2(1));
             %Calculons la valeur du put
        put0(1) = (-s * Nminusd1(1)) + ( x * exp( -1 * r * t ) * Nminusd2(1));
             %Calculons les proportions d'actions et de bons
        wact(1) = (s * Nd1(1)) / (s + put0(1));
        wbons(1) = 1 - wact(1);
             %Calculons les valeurs d'actions et de bons contenues dans le portefeuille
        act(1) = wact(1) * port(1);
        bons(1) = port(1) - act(1);
        port(1) = act(1)+ bons(1);
 
 
        aleatoire(1)=0;
        mult(1)=0;
 
 
%Semaines 1 à 51
        %Act,bons,port font références aux montants
 
for i = 1 : pas
 
   %On calcules la nouvelle valeur des obligations
        bons (i+1) = bons(i) * exp(r / pas);
 
   %On crée le vecteur aleatoire pour ranger les valeurs générés aléatoirement
        a=rand
        aleatoire(i+1) = norminv(a);     
 
   %On génère le nouveau prix de l'actions     
        pa(i+1)= pa(i) + (mu * pa(i)* dt) + (sigma * pa(i)* aleatoire(i) * sqrt(dt));
 
   %Mult est le ratio du nouveau prix de l'action sur l'ancien prix
        mult(i+1) = pa(i+1) / pa(i);
        act(i+1) = act(i) * mult(i+1);        
        port(i+1) = act(i+1) + bons(i+1);
 
 
%Début de la semaine 1
    %On commence par calculer les différentes variables du temps
        %La variable du temps classique
            dur(i) = i * dt;
        %La variable du temps restant
            tstar(i) = t - dur(i);    
            num (i) = log(pa(1)/x)+((r+0.5*sigma^2)*(tstar(i)));
    %On calcule des différents paramètres de la formule de BxS
        %On calcule d1,N(d1),N(-d1)     
            d1(i+1) = num / (sigma * sqrt(tstar));  
            Nd1(i+1) =normcdf(d1(i+1)) ;   
            Nminusd1(i+1) = normcdf(-d1(i+1));
 
        %On calcule d2,N(d2),N(-d2)
            d2(i+1) = d1(i+1) - sigma * sqrt(t - i * dt);           
            Nd2(i+1) = normcdf(d2(i+1));
            Nminusd2(i+1) = normcdf(-d2(i+1));
 
    puts(i+1) = ( -pa(i+1) * Nminusd1(i+1)) + (x * exp(-r * (t - i * dt)) * Nminusd2(i+1));
 
    %Calcul des proportions et des valeurs totales des obligations 0-coupon et actions
    wact(i+1) = (pa(i+1) * Nd1(i+1)) / (pa(i+1) + puts(i+1));
    wbons(i+1) = 1 - wact(i+1);
    act(i+1) = wact(i+1) * port(i+1);
    bons(i+1) = wbons(i+1) * port(i+1);     
    port(i+1) = act(i+1) + bons(i+1);
end

Je viens de remarquer quelques chose...lorsque j’exécute ce code dans matlab et que je tappe, par exemple

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

obpi2(55)

j'obtiens différents chiffres mais je ne sais pas à quoi ils sorrespondent (1er problème). Suite à cette execution, si je veux extraire le vecteur de prix pa, je tape donc

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

pa=obpi2(55)

et le vecteur de prix me donne des prix absurdes.

Par contre, si à la fin de mon script, j'ajoute la ligne de code suivante :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

obpi2=pa()

Alors lorsque j’exécute la fonction en tapant

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

obpi2(55)

j'obtiens toujours les chiffres inconnus du problème 1 mais juste avant ces chiffres j'ai bien un vecteur de prix qui est affiché et qui me donne des prix corrects!

Au final j'en conclu que mes calculs sont bons, la boucle est bonne, par contre c'est plus pour l'extraction que j'ai du mal....

[Jerome Briot]

Par contre, si à la fin de mon script, j'ajoute la ligne de code suivante :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

obpi2=pa()

Tu ne dois pas faire ça.

OBPI2 est le nom de la fonction que tu as écrites.
Ce nom ne peut être situé qu'à droite du signe d'affectation "="

Si tu le places à gauche du signe "=", alors tu demandes à MATLAB de définir une variable qui aura le même nom que ta fonction mais surtout, qui aura prédominance sur celle-ci. La fonction ne sert donc plus à rien. C'est la raison pour laquelle je t'ai conseillé de renommer la variable eps dans ton précédent code.

Voici un exemple simple de ce qu'il ne faut pas faire avec par exemple la fonction RAND de MATLAB :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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>> x = rand(1,5)
 
x =
 
    0.1190    0.4984    0.9597    0.3404    0.5853
 
>> rand = [8 21 10 9 55]
 
rand =
 
     8    21    10     9    55
 
>> y = rand(1,3)
 
y =
 
    10

(penser à faire un clear rand après l'exécution du code ci-dessus )

Il faut toujours garder des noms différents entre les variables et les fonctions

[Mistigri5]

D’accord c'est bien noté et j'ai pigé le truc... Mes connaissances de Matlab avancent! Sinon est-ce que tu as une idée la raison la valeur du vecteur prix (pa) est "érronée" quand je fais :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

pa=obpi(55)

J'ai eu beau regarder sur les forums mais je ne trouve rien...

[Invité]

Sinon est-ce que tu as une idée la raison la valeur du vecteur prix (pa) est "érronée" quand je fais :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

pa=obpi(55)

Réponse déjà donnée par magelan:

Donc si ta fonction est défini comme tu l'as mis dans ton message, en l'appelant ainsi :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[wact, wbons, pa, bons, d1, Nd1, d2, Nd2, port,eps,mult] = obpi2(s)

tu récupères l'ensemble des vecteurs tels qu'ils sont à la fin de l'exécution de la fonction. Et tu peux bien évidemment ré-utiliser ces vecteurs.

[Mistigri5]

ReBonjour!

Quel étourdi je suis! J'avais mal lu le message de Magelan .Sorry...!

En fait, donc du coup tout marche! C'est très gentil de m'avoir répondu si vite ! C'est agréable d'avoir de l'aide et augmenter ses connaissances, donc merci à vous!