Garch d'ordre supérieur à 1

[Lamyaa34]

Bonjour,
Je poste ce message car je suis face à un problème particulier. Je désire faire une régression sous SAS avec la méthode fiml en utilisant une procédure model. L'équation que je veux estimer est en 2 parties: une équation de la moyenne et un processus GARCH. Al'ordre 1, je ne vois aucun problème. Mais lorsque je veux estimer la même équation mais avec des ordre p et q différents, ça ne marche pas.

Pour être plus claire dans mes propos, je mets la partie du programme qui m'interesse:

Code :

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proc model DATA=act.rendement ;
 parms a b arch0 arch1 garch1;
 	/* Equation Esperance Conditionnelle */
rendement=(a*(lag1(rendement)/(1-(lag1(rendement))**2)))-(b*(lag1(rendement)));
	/* Variance Conditionnelle */   
    h.rendement = arch0 + arch1 * zlag(resid.rendement **2 ) + 
                 garch1 * zlag(h.rendement) ;
	fit rendement /out=act.garch outest=act.garchest fiml method=marquardt normal ;
	outvars a b arch0 arch1 garch1 rendement date h.rendement resid.rendement;
  run;

Ce que j'aimerais savoir, c'est comment écrire que je veux un ordre différent pour la variance conditionnelle.
MERCI!