Discussion :

[sid85]

Bonjour,
J'effectue une minimisation avec contrainte non linéaire à l'aide de fmincon et j'aimerais obtenir les valeurs des variables "call' et "e" (qui sont dans la fonction à minimiser dans un autre mfile) quand l'optimisation est atteinte.
Toutes mes tentatives sont restées sans succés, ma dernière tentative :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function monopt2
 
%Chargement des données
load data
prix = data;
load data2
strike_vec = data2;
load data3
sp = data3;
sig0 = 0.00015164;
r = 0.0006;
nbr_sim = 20;
nbr_strike = 36;
epsil = randn (nbr_sim,257);
 
x0=[0.3;0.3;0.3;0.3];
 
function [f call par,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil] = erreursfun (par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
function [f e par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil] = erreursfun (par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
 
options=optimset('algorithm','interior-point','display','iter');
 
[par,fval]=fmincon(@(x)erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil),x0,[],[],[],[],[],[],@confun,options)
 
function [f call par,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil] = erreursfun (par)
function [f e par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil] = erreursfun (par)

J'ai les erreurs :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Warning: File: monopt2.m Line: 25 Column: 71
Function with duplicate name "call" cannot be called. 
Warning: File: monopt2.m Line: 27 Column: 73
Function with duplicate name "e" cannot be called.

Encore une fois please help !

[Jean Dumoncel]

Bonjour,

je ne vois pas du tout ce que tu as cherché à faire avec toutes ces déclarations de fonctions erreursfun sachant qu'il n'y a pas de déclaration de fonctions dans MATLAB...

Le plus simple je pense est d'écrire une nouvelle fonction erreursfunbis par exemple qui sera identique à erreursfun sauf que tu mettras en sortie les variables que tu souhaites. Tu fais alors l'optimisation sur erreursfun, puis tu évalues tes paramètres avec erreursfunbis.

[sid85]

Merci pour ta réponse, je suis entrain d'essayer depuis tout à l'heure mais je suis encore dans le flou :s

Est-ce correcte de mettre pour la nouvelle fonction :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

function erreursfunbis[call,e]=erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

?

Ensuite dans mon appel à fmincon j'ai ajouté une ligne :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

erreursfunbis(par)

Je dois surement me tromper :s

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Error : File : erreursfunbis.m Line 1 column 24
unbalanced or unexpected parenthesis or bracket

De plus j'ai l'impression que les temps de calculs ont augmenté, n'y a-t-il pas un moyen simple d'afficher la dernière valeur de mes variables sans recalculer tout ça une 2e fois ?

[Jean Dumoncel]

en programmation, il y a certaines règles à respecter, notamment la première ligne dans une fonction :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

function [out1, out2, ...] = myfun(in1, in2, ...)

évidemment si tu mets n'importe quoi, tu auras sûrement des erreurs.

Tu as ta fonction erreursfun.m, celle la tu ne la modifies pas :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function f = erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
...% code de la fonction

Ensuite tu crée une nouvelle fonction (donc un nouveau fichier) erreursfunbis.m :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [call e] = erreursfunbis(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
...%Code de la fonction

Et dans ton fichier principal qui appel fmincon :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function monopt2
 
%Chargement des données
load data
prix = data;
load data2
strike_vec = data2;
load data3
sp = data3;
sig0 = 0.00015164;
r = 0.0006;
nbr_sim = 20;
nbr_strike = 36;
epsil = randn (nbr_sim,257);
 
x0=[0.3;0.3;0.3;0.3];
 
options=optimset('algorithm','interior-point','display','iter');
 
[par,fval]=fmincon(@(x)erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil),x0,[],[],[],[],[],[],@confun,options)
 
[call e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[sid85]

Salut,
Maintenant j'ai l'erreur :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Input arguments must be scalar
IN erreursfunbis at 9

Je ne vois pas comment entrer que des scalaires alors qu'il y a parmi mes arguments des matrices.

[Jean Dumoncel]

Même remarque que dans ta précédente discussion : pense a nous montrer le code complet ainsi que le message d'erreur complet.

[sid85]

OK, je le ferai dès que je rentrerai du boulot ce soir

[sid85]

Salut !

Pour ce qui est du code en totalité voilà :

Fonction des contraintes (je ne pense pas qu'il y ait un problème ici):

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [c, ceq]= confun(par)
c=[par(2)*(1+par(3)^2)+par(4)-1;
    -par(1);
    -par(2);
    -par(3);
    -par(4)];
ceq=[];

Fonction à minimiser :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function f = erreursfun(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
 
 
som_var = zeros(nbr_sim,257);
som_et = zeros(nbr_sim,257);
sigma = zeros(nbr_sim,257);
st = zeros(nbr_sim,257);
payoff = zeros(nbr_sim,257);
som_payoff= zeros(257,nbr_strike);
call= zeros(257,nbr_strike);
 
for i = 1: nbr_strike
 
    strike = strike_vec (i);
 
    for j =1 : nbr_sim
 
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2) *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
        for k = 2 : 257
 
            sigma (j,k)=(par(1) + par(2) * (epsil(j,1)-(par(3)^2))*sigma(j,k-1)^2+par(4)*sigma(j,k- 1)^2)^0.5;
 
        end
 
        som_var(j,257)= sigma (j,257);
        som_et(j,257)=sigma (j,257)^0.5*epsil(j,257);
 
        for k = 257 -1 : 1:-1
 
            som_var(j,k)= som_var(j,k+1)+sigma (j,k+1);
 
            som_et(j,k)=som_et(j,k+1)+sigma (j,k+1)^0.5 * epsil(j,k+1);
        end
 
        for k = 1 : 257
 
            st(j,k)= sp(k)*(exp(r*(257-k))-(0.5*som_var(j,k))+som_et(j,k)*epsil(j,k));
 
            payoff(j,k)= max(st(j,k)-strike,0);
 
            som_payoff(k,i)=som_payoff(k,i)+payoff(j,k);
        end
 
    end
 
    for k = 1  : 257
 
        call(k,i)=exp(r*(257-k))*((som_payoff(k,i)/nbr_sim));
 
    end
end
 
e=zeros(257,nbr_strike);
ee=zeros(257);
eee=0;
 
for i = 1 : 257
    for j = 1 : nbr_strike
        e(i,j)=(prix(i,j)- call(i,j))^2;
        ee(i)=ee(i)+e(i,j);
    end
    eee=eee+ee(i);
end
f= eee;

Fonction qui devrait me donner les valeurs de mes variables quand l'optimalité est atteinte :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [call,e] = erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
 
 
som_var = zeros(nbr_sim,257);
som_et = zeros(nbr_sim,257);
sigma = zeros(nbr_sim,257);
st = zeros(nbr_sim,257);
payoff = zeros(nbr_sim,257);
som_payoff= zeros(257,36);
call= zeros(257,36);
 
for i = 1: nbr_strike
 
    strike = strike_vec (i);
 
    for j =1 : nbr_sim
 
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2) *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
        for k = 2 : 257
 
            sigma (j,k)=(par(1) + par(2) * (epsil(j,1)-(par(3)^2))*sigma(j,k-1)^2+par(4)*sigma(j,k- 1)^2)^0.5;
 
        end
 
        som_var(j,257)= sigma (j,257);
        som_et(j,257)=sigma (j,257)^0.5*epsil(j,257);
 
        for k = 257 -1 : 1:-1
 
            som_var(j,k)= som_var(j,k+1)+sigma (j,k+1);
 
            som_et(j,k)=som_et(j,k+1)+sigma (j,k+1)^0.5 * epsil(j,k+1);
        end
 
        for k = 1 : 257
 
            st(j,k)= sp(k)*(exp(r*(257-k))-(0.5*som_var(j,k))+som_et(j,k)*epsil(j,k));
 
            payoff(j,k)= max(st(j,k)-strike,0);
 
            som_payoff(k,i)=som_payoff(k,i)+payoff(j,k);
        end
 
    end
 
    for k = 1  : 257
 
        call(k,i)=exp(r*(257-k))*((som_payoff(k,i)/nbr_sim));
 
    end
end
e=zeros(257,nbr_strike);
ee=zeros(257);
eee=0;
 
for i = 1 : 257
    for j = 1 : nbr_strike
        e(i,j)=(prix(i,j)- call(i,j))^2;
        ee(i)=ee(i)+e(i,j);
    end
    eee=eee+ee(i);
end

Et la fonction d'appel:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function monopt2
 
%Chargement des données
load data
prix = data;
load data2
strike_vec = data2;
load data3
sp = data3;
sig0 = 0.00015164;
r = 0.0006;
nbr_sim = 10;
nbr_strike = 36;
%load data4
%epsil = data4;
epsil = randn (nbr_sim,257);
 
 
x0=[0.3;0.3;0.3;0.3];
 
 
 
options=optimset('algorithm','interior-point','display','iter');
 
par=fmincon(@(x)erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil),x0,[],[],[],[],[],[],@confun,options)
 
 
[call,e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Pour ce qui est des erreurs :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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??? Undefined function or method 'par' for input arguments of type
'double'.
 
Error in ==> erreursfunbis at 18
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2)
        *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
Error in ==> monopt2 at 28
[call,e] =
erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

A ma surprise c'est une erreur différente de celle d'hier ???

[Invité]

Bonsoir,

Au vu de l'erreur, je pense que c'est une erreur de recopiage, mais il manque le bis dans le nom de la fonction, et pour ton erreur la première entrée se nomme x et non par, contrairement à ton autre fonction qui elle est bien erreursfun:

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

function [call,e] = erreursfunbis(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[sid85]

Salut,
Je me suis trompé en recopiant le code ici (désolé), je pense que mon problème se situe dans :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[call e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

J'ai essayé de remplacer 'par' par 'x' mais rien n'y fait

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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??? Undefined function or method 'x' for input arguments of type
'double'.
 
Error in ==> erreursfunbis at 18
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2)
        *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
Error in ==> monopt2 at 28
[call,e] =
erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[Invité]

Je ne vois pas de x dans le message d'erreur... es-tu bien sûr de le recopier correctement?
Sinon si tu as cette erreur, c'est que tu utilises une variable x quelque part dans ta fonction erreurfunbis... la question est: est-ce toujours un problème de remplacement de x par par, ou est-ce deux variables distinctes?
Dans ce dernier cas, au lieu de le remplacer dans le prototype de ta fonction, il te faut l'ajouter.

[sid85]

En mettant par

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[call e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

j'ai ce message d'erreur :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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??? Undefined function or method 'par' for input arguments of type
'double'.
 
Error in ==> erreursfunbis at 18
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2)
        *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
Error in ==> monopt2 at 28
[call,e] =
erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Et en mettant x :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

[call e] = erreursfunbis(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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??? Undefined function or method 'x' for input arguments of type
'double'.
 
Error in ==> erreursfunbis at 18
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2)
        *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
Error in ==> monopt2 at 28
[call,e] =
erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[Invité]

Dans ce cas, comment effectues-tu l'appel de cette fonction?

[sid85]

En metant :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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par=fmincon(@(x)erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil),x0,[],[],[],[],[],[],@confun,options)
 
[call,e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[Invité]

Désolé je ne l'ai vu qu'après
Depuis le début je te parlais du prototype de la fonction (lorsque tu la définis), et non son appel

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

function [call,e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

[sid85]

En fait au début du mfile de ma fonction erreursfunbis j'ai :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function [call,e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Ensuite dans le mfile d'appel de l'optimisation j'ai :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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par=fmincon(@(x)erreursfun(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil),x0,[],[],[],[],[],[],@confun,options)
 
[call,e] = erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Après optimisation j'ai mon vecteur 'par' qui s'affiche et puis l'erreur :

Code :

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??? Undefined function or method 'par' for input arguments of type
'double'.
 
Error in ==> erreursfunbis at 18
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2)
        *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
Error in ==> monopt2 at 28
[call,e] =
erreursfunbis(par,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

Je n'ai pas les valeurs de 'call' et de 'e' :s

[Jean Dumoncel]

peux-tu nous redonner le code complet de erreursfunbis?

es-tu sûr d'avoir un seul fichier erreursfun.m qui contient la fonction erreursfun et un seul fichier erreursfunbis.m qui contient la fonction erreursfunbis?

[sid85]

Voilà :

Code :

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function [call,e] = erreursfunbis(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)
 
 
som_var = zeros(nbr_sim,257);
som_et = zeros(nbr_sim,257);
sigma = zeros(nbr_sim,257);
st = zeros(nbr_sim,257);
payoff = zeros(nbr_sim,257);
som_payoff= zeros(257,36);
call= zeros(257,36);
 
for i = 1: nbr_strike
 
    strike = strike_vec (i);
 
    for j =1 : nbr_sim
 
        sigma (j,1)=(par(1) + par(2) *(epsil(j,1)-(par(3)^2))*sig0^2+par(4)*sig0^2)^0.5;
 
        for k = 2 : 257
 
            sigma (j,k)=(par(1) + par(2) * (epsil(j,1)-(par(3)^2))*sigma(j,k-1)^2+par(4)*sigma(j,k- 1)^2)^0.5;
 
        end
 
        som_var(j,257)= sigma (j,257);
        som_et(j,257)=sigma (j,257)^0.5*epsil(j,257);
 
        for k = 257 -1 : 1:-1
 
            som_var(j,k)= som_var(j,k+1)+sigma (j,k+1);
 
            som_et(j,k)=som_et(j,k+1)+sigma (j,k+1)^0.5 * epsil(j,k+1);
        end
 
        for k = 1 : 257
 
            st(j,k)= sp(k)*(exp(r*(257-k))-(0.5*som_var(j,k))+som_et(j,k)*epsil(j,k));
 
            payoff(j,k)= max(st(j,k)-strike,0);
 
            som_payoff(k,i)=som_payoff(k,i)+payoff(j,k);
        end
 
    end
 
    for k = 1  : 257
 
        call(k,i)=exp(r*(257-k))*((som_payoff(k,i)/nbr_sim));
 
    end
end
e=zeros(257,nbr_strike);
ee=zeros(257);
eee=0;
 
for i = 1 : 257
    for j = 1 : nbr_strike
        e(i,j)=(prix(i,j)- call(i,j))^2;
        ee(i)=ee(i)+e(i,j);
    end
    eee=eee+ee(i);
end

Dans mon dossier j'ai :
Un mfile pour les contraintes
Un mfile pour erreursfunbis
Un mfile pour erreursfun
Un mfile pour l'appel de fmincon
Et 3 .mat pour les données.

[Jean Dumoncel]

Ce code :

Code :

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function [call,e] = erreursfunbis(x,prix,strike_vec,sp,sig0,r,nbr_sim,nbr_strike,epsil)

ce n'est pas celui que tu nous as montré dans ton message #16

remplace le x par par et ça devrait marcher.

[sid85]

En fait j'ai essayé toute les combinaisons entre par et x, je viens de changer comme tu me l'as dit et c'est toujours le même problème :s

Code :

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Undefined function or method 'par'