volatilité implicite de black and scholes [Résolu]

[kaysersuze]

bonjour,

étant un habitué de Matlab pour le calcul de la volatilité implicite des options, j'utilise une formule simple qui est la suivante
blsimpv(price, strike, rate, time,, value)

Maintenant je dois faire ce genre de calcul sur SAS et c'est plus compliqué que prévu.
En fait dans le menu recherche de SAS j'ai trouvé ce programme:

proc fcmp;
opt_price = 5;
strike = 50;
exp = '01jul2001'd;
eq_price = 50;
intrate = .05;
time = exp - date();
array opts[5] initial abconv relconv maxiter
(.5 .001 1.0e-6 100);
function blksch(strike, time, eq_price, intrate, volty);
return(blkshclprc(strike, time/365.25,
eq_price, intrate, volty));
endsub;
bsvolty = solve("blksch", opts, opt_price, strike,
time, eq_price, intrate, .);

put 'Option Implied Volatility:' bsvolty
'Initial value: ' opts[1]
'Solve status: ' opts[5];
run;

le problème j'arrive pas à comprendre à quoi correspond

array opts[5] initial abconv relconv maxiter
(.5 .001 1.0e-6 100);

Si vous pouvez m'aider sur cette partie ??

ou bien me proposer une autre formule plus simple pour le calcul des volatilités implicites comme dans le cas de Matlab, je vous serai reconnaissant.

[MEGAMIND2]

Bonjour,

Code :

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2
array opts[5] initial abconv relconv maxiter
(.5 .001 1.0e-6 100);

opts est un vecteur de dimension 5, à mon avis (.5 .001 1.0e-6 100) est l'initialisation des composants de opts.

[kaysersuze]

merci, j'ai résolu mon problème !