Modification d'une macro [Résolu]

[Lamyaa34]

Bonjour,
Mon problème porte sur une macro permettant d'estimer des value-at-risk hors échantillon. Pour être plus précise, j'ai récupéré une macro que j'ai modifié et adapté à mes données, je l'ai faite tournée et elle marchait. Cependant, le modèle d'estimation qui figurait dans cette macro n'était pas celui que je voulais, j'ai donc mis mon nouveau modèle mais la macro ne marche pas.

La macro qui marche: macro1.txt
Celle qui ne marche pas:macro2.txt
Merci pour vos réponses!!

[Lamyaa34]

Je pense avoir cerné l'origine du problème sans pouvoir y résoudre. Après l'estimation du modèle dans le code, apparaissent ls commandes suivantes:

Code :

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DATA ResultGarchNormalLast;
SET ResultGarchNormal;
IF _n_=&insize then output;
run;
 
DATA param;
SET param;
call symput('al',a);
call symput ('be',b);
call symput('w',arch0);
call symput('alpha',arch1);
call symput('beta',garch1);
run;
 
DATA VaR;
SET ResultGarchNormalLast;
prev=(&al*(lag1(y)/(1-(lag1(y))**2)))-(&be*(lag1(y)));
h_prev = &w+&alpha*(y-prev)**2+&beta*h_y;
var=prev+(sqrt(h_prev)*quantile('normal',&tc));
run;

Ces commandes marchent très bien avec la macro1 mais pas avec la 2. Le premier groupe de commande vise à sélectionner dans la table des résultats de l'estimation la dernière valeur _n_ pour pouvoir faire une première prévision hors échantillon. Le problème, c'est qu'avec la macro 2 cette nouvelle table ne contient aucune donnée!
Si vous avez des réponses, n'hésitez pas!

[MEGAMIND2]

Essaie de remplacer ce code

Code :

1
2
3
4
DATA ResultGarchNormalLast;
SET ResultGarchNormal;
IF _n_=&insize then output;
run;

par ça:

Code :

1
2
3
4
5
6
 
 
DATA ResultGarchNormalLast;
SET ResultGarchNormal end=eof;
IF eof then output;
run;

[Lamyaa34]

Merci mais j'ai déja tenté cette manoeuvre. Je pense avoir résolu mon problème: il suffisait de remplacer :
IF _n_=&insize then output;
run;
par IF _n_=&insize-1 then output;
run;
Car le nouveau modèle retenu possédait des retards qui n'avaient pas été pris en compte dans la première version!

Merci pour vos réponses!!!!