Décomposition de la variance avec SAS

[Misspatate]

Coucou,
Je n'y connais pas grand chose en statistiques ni aux procédures SAS...
Je souhaiterais à partir d'un jeu de données (rendement, individu et année) avoir la décomposition de la variance du rendement. C'est-à-dire expliquer cette dernière par la variation du rendement lié aux individus (effet indivus), la variation du rendement lié au temps (effet temps) et une variation résiduelle (effet résiduel). Par exemple, je voudrais pouvoir dire que pour expliquer la variation du rendement, il y a x_1% liés aux variations des moyennes des rendements des individus, x_2% liés aux variations des moyennes des rendements dans le temps et x_3% liés à des variations résiduelles (avec x_1%+x_2%+x_3%=1).

J'ai un modèle tel que :

y_it=y_i+e_it
e_it=g_t+eps_it

soit :

Mon modèle est une ANOVA à deux facteurs fixes :

y_it=y_i+g_t+eps_it avec g_t+eps_it=e_it

avec y_it le rendement effectué par l'individu i à l'année t
y_i la moyenne des rendements pour l'agriculteur i (soit Espérance(y_it|i))
g_t la moyenne des e_it pour l'année t (soit Espérance(e_it|t))
et Espérance(e_it|i)=0 et Espérance(eps_it|t)=0

Quelle procédure faut-il utiliser?
J'ai essayé de le programmer manuellement, mais les résultats sont catastrophiques...
J'ai essayé d'être le plus clair possible... Si vous n'y comprenez rien, n'hésitez pas à me le dire...

Merci beaucoup pour votre aide!

[Mark531]

Salut miss,

Ton modèle est un classique des données de panel, tu peux estimer tes effets fixes (individuel et temporel) en réalisant une régression dite LSDV. L'idée est de créer des indicatrices individuelles et temporelles pour chaque observation et de poser des restrictions sur les indicatrices afin de capter les effets spécifiques en écarts à la moyenne.

Code :

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PROC REG DATA=base NOPRINT OUTEST=ecarts TABLEOUT;
MODEL y = variable1 ... variableK annee1-anneeT individu1-individuN;
RESTRICT annee1+annee2+...+anneeT;
RESTRICT individu1+individu2+...+individuN;
RUN;

Tu peux aussi utiliser la PROC TSCSREG avec l'option FIXTWO. J'ai supposé que ton modèle était à effets fixes mais il serait intéressant de regarder le résultat du test d'Hausman pour s'en assurer. La procédure TSCSREG le calcule automatiquement.

Bon courage,
Mark

[datametric]

Mark,

Utilises-tu la proc PANEL ou uniquement la TSCSREG ?

[Mark531]

Je n'ai utilisé que la PROC TSCSREG pour la bonne et simple raison que la PROC PANEL est absente de ma version de SAS (6.1). Après, c'est bien aussi de faire les régressions soi-même pour comprendre ce qui se passe.

[datametric]

6.1 ?

Tu ne peux pas faire évoluer la plate-forme ?

[Misspatate]

Bonjour,

Merci beaucoup, cela fait plaisir d'avoir des réponses. J'ai crée la table avec les indicatrices. Une observation de rendement a donc une colonne année et une colonne individu qui lui correspondent égales à 1 sinon 0.
Le problème est que j'ai à peu près 1500 individus! Je ne peux donc pas écrire la Proc reg...
De plus, j'ai oublié de dire que chaque individu avait trois années, donc trois rendements.
Que faire?
Je ne connaissais pas ce modèle lsdv... Effectivement, nous avons deux effets fixes!

Merci beaucoup!

[Mark531]

En fait, je t'ai donné la méthode à l'ancienne, mais comme tu as beaucoup d'individus, il vaut mieux utiliser la PROC TSCSREG ou la nouvelle PROC PANEL comme nous l'indique Stéphane.

[datametric]

La proc PANEL étant utilisable à partir de la 69.1

[Mark531]

Rohhhh ça va !