Discussion :

[sid85]

Bonjour
J'ai l'erreur :
Trust-region-reflective algorithm does not solve this type
of problem
Donc je change les optins comme suit :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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Options=optimset('algorithm','interior-point')
par = fmincon (@(x) erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,options)

Et là j'ai : Undefined variable or function 'options'

J'ai essayé plusieurs combinaisons/écritures mais je dois surement me tromper :s

[Jean Dumoncel]

Bonjour,

MATLAB est sensible à la casse :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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options=optimset('algorithm','interior-point')
par = fmincon (@(x) erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,options)

[sid85]

Oups ! c'était seulement une erreur quand j'ai posté, dans mon code le "o" est en minuscule, donc le problème ne vient pas de là :s
PS : Merci pour ta réponse.

[Jean Dumoncel]

C'est le message d'erreur complet? si non, peux-tu nous le montrer?

[sid85]

Voilà le message complet, il est assez long :

Warning: Trust-region-reflective algorithm does not solve this type
of problem, using active-set algorithm. You could also try the
interior-point or sqp algorithms: set the Algorithm option to
'interior-point' or 'sqp' and rerun. For more help, see Choosing the
Algorithm in the documentation. 
> In fmincon at 472
  In monOptimisation at 20

Local minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in 
feasible directions, to within the default value of the function tolerance,
and constraints were satisfied to within the default value of the constraint tolerance.

<stopping criteria details>

Active inequalities (to within options.TolCon = 1e-006):
  lower      upper     ineqlin   ineqnonlin
                          1           
                          5    

Quand j'essaye d'intégrer options pour changer l'algorithme j'ai l'erreur :

Undefined variable or function 'options'
Error in ==> monOptimisation at 22
par = fmincon (@(x)
erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,options);

[Jean Dumoncel]

Tout d'abord, il faut mettre options au bon endroit :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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par = fmincon (@(x)
erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,[],[],[],[],[],options);

après s'il ne reconnait toujours pas options, vérifie que les 2 écritures sont identiques

[sid85]

J'avais déjà essayé cette écriture et là je viens de la réessayer et toujours le même problème, undefined... 'options' :s

[Jean Dumoncel]

Comment lances-tu ton code? ces 2 lignes

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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options=optimset('algorithm','interior-point');
par = fmincon (@(x)
erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,[],[],[],[],[],options);

sont bien dans le même fichier? Peux-tu nous montrer le code complet de monOptimisation?

[sid85]

Excuse moi je suis un vrai gros noob en Matlab, je prefère poster le code pour que t'y vois plus clair.
j'execute mon code en faisant run depuis le Mfile et voici le code (avec l'aide de Winjerome) :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

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function monOptimisation
%Optimisation
 
%Matrice des contraintes
 
A = [0 1 1 1 ; 0 -1 0 0 ; 0 0 -1 0 ; 0 0 0 -1 ; 0 0 0 0];
b = [1 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0];
x0=[0.5;0.5;0.5;0.5];
prix_array = cell(1)
load data
prix_array {1} = data
strike_array = cell(1)
load data2
strike_array {1}= data2
mat_vec = [67]
s0_vec = [1121]
sig0_vec = 0.0005
rest_vec = 0
r = 0
nbr_sim = 5
opions=optimset('algorithm','interior-point')
par = fmincon (@(x)erreursfun(x,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim),x0,A,b,[],[],[],[],[],options);
 
function f = erreursfun (par,prix_array,strike_array,mat_vec,s0_vec,sig0_vec,rest_vec,r,nbr_sim)
 
% GÈnÈration et stockage en mÈmoire des tous les nombres al»atoires
nbr_mat = size(mat_vec,1);
eps2=cell(nbr_mat);
for i = 1:nbr_mat
    mat = mat_vec(i);
    vec_strike = strike_array{i};
    nbr_strike = size(vec_strike,1);
    eps1=cell(nbr_strike);
    for j = 1: nbr_strike
        eps1{j}=randn(nbr_sim,mat);
    end
    eps2{i}= eps1{j};
end
c=zeros(nbr_mat,nbr_strike);
for i = 1:nbr_mat
    vec_strike = strike_array{i};
    prix=prix_array{i};
    nbr_strike = size(vec_strike,1);
    mat = mat_vec(i);
    sig0=sig0_vec(i);
    s0=s0_vec(i);
    nbr_obs=mat_vec(i)-rest_vec(i);
    e=zeros(nbr_mat,nbr_obs);
    c=zeros(nbr_mat,nbr_strike);
    for j =1 : nbr_strike
        strike = vec_strike (j);
        payoff=zeros(nbr_sim);
        eps1{j}= eps2{i};
        epss = eps1{j};
        somme=zeros(nbr_mat,nbr_strike);
        for k = 1 : nbr_sim
            sigma=zeros(nbr_sim,mat+1);
            Z = zeros(nbr_sim,mat);
            zzero = zeros(nbr_sim);
            for l = 2 : mat+1
                sigma (1,1)=sig0;
                Z(1,1)=1;
                sigma (k,l)=(par(1) + (par(2) * (epss(k,l-1)-(0.5+ par(3)))^2)*sigma(k,l-1)^2+par(4)*sigma(k,l- 1)^2)^0.5;
                Z(k,l) = Z(k,l-1)*exp((-0.5 *(sigma(k,l)^2))+(sigma(k,l)*epss(k,l-1)));
            end
            st(k) = s0 * (exp(r * mat)) * Z(k,mat+1);
            payoff(k)= max(st(k)-strike,0);
            somme(i,j)=somme(i,j)+payoff(k);
 
        end
        c(i,j)= somme(i,j)/nbr_sim;
    end
end
%%%%%%% Calcul des erreurs
e=zeros(nbr_mat,nbr_strike);
for i =1 : nbr_mat
    for j = 1: nbr_strike
        for l = 1 : mat_vec(i)-rest_vec(i)
            e(i,j)=e(i,j)+(prix(l,j)-c(i,j)*exp(r*(l-mat)))^2;
 
        end
 
    end
end
 
ee =zeros(nbr_mat);
eee = 0;
for i =1 : nbr_mat
    for j =1 :nbr_strike
        ee(i)=ee+e(i,j);
    end
    eee=eee+ ee(i);
end
f= eee;

[Invité]

C'est bien ce que te disait magelan: l'écriture identique

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

options=optimset('algorithm','interior-point')

[sid85]

J'arrive pas à croire que j'ai raté ça! Merci beaucoup pour votre patience les gars.