Test d'Hausman sur proc panel

[carl-9000]

Salut à tous !

Suite à une question dans la partie macro pour faire de l'économétrie des panels, j'ai mis en oeuvre la proc panel et effectivement, ça marche bien, merci pour tout !!

Sauf que j'ai un petit problème, j'aimerais avoir le test d'Haussman et voici ce que me dit le journal :

Code :

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37   proc panel DATA= x.paneldef1 ranone rantwo btwng pooled fixone fixtwo;
38   id ident date;
39   model soutok = nat_et sexe_m durabsok net_3plus ned_25plus chemprim_norm traj_plusdemih;
40   run;
 
NOTE: Ecriture du corps du fichier HTML : sashtml4.htm
NOTE: The transformed regression does NOT have full rank. User should be aware of possible multicollinearity AND/OR estimability
      problems before USING FixOne method results.
WARNING: Hausman statistic cannot be calculated because different VARIABLES were dropped IN the random effects model than IN the fixed
         effects model.
NOTE: The transformed regression does NOT have full rank. User should be aware of possible multicollinearity AND/OR estimability
      problems before USING FixTwo method results.
WARNING: Hausman statistic cannot be calculated because different VARIABLES were dropped IN the random effects model than IN the fixed
         effects model.

J'avoue que je ne comprends même pas pourquoi il me dit qu'il ne peut pas calculer le test d'Hausman (qui permet de choisir entre between et within) ?

[Mark531]

Salut,

Le test d'Hausman te permet de choisir entre le modèle à effets fixes et le modèle à effets aléatoires. Je n'ai jamais utilisé PROC PANEL, mais quand SAS n'arrive pas à calculer la stat d'Hausman, c'est souvent quand la matrice de VCV de la différence entre les estimateurs LSDV et MCQG n'est pas symétrique définie positive. Cela arrive notamment en présence de multicolinéarité, et c'est précisément ton cas. Je t'invite donc à analyser ton modèle pour corriger ce problème. Tu peux regarder les paramètres VIF, TOL ou les corrélations entre tes explicatives.

@+
Mark

[datametric]

La proc PANEL remplace avantageusement la proc TSCREG justement. Elle fournit un peu plus de stat et de maniabilité dans la modélisation.