Discussion :

[Pierre8r]

Bonjour,

J'envisage de développer une application de trading boursier.
Dans un premier temps je pense me concentrer sur la partie backtesting et visualisation des cotations boursières

Les cotations boursières peuvent se présenter sous la forme de fichiers textes dont le contenu ressemble à ça :

2011.01.11,05:37,1.2943,1.2944,1.2943,1.2944,26
2011.01.11,05:38,1.2944,1.2944,1.2943,1.2943,25
2011.01.11,05:39,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,19
2011.01.11,05:40,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,18
2011.01.11,05:41,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,7
2011.01.11,05:42,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,41
2011.01.11,05:43,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,23
2011.01.11,05:44,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,18
2011.01.11,05:45,1.2944,1.2944,1.2943,1.2943,25
2011.01.11,05:46,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,26
2011.01.11,05:47,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,35
2011.01.11,05:48,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,23

Chaque ligne correspond aux informations suivantes :

Code :

Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part

1
2
3
4
5
6
        DateTime DateTime { get; set; }
        double Open { get; set; }
        double High { get; set; }
        double Low { get; set; }
        double Close { get; set; }
        long Volume { get; set; }

Dans un premier temps j'envisage d'utiliser ces données afin de les lire séquentialement pour backtester des stratégies de trading, de lire une séquence continue de données pour l'afficher sous forme de graphe.

A plus long terme j'envisage également la possibilité d'ajouter des données plus récentes aux données déjà sauvegardées.

Ou faut-il que je stocke ces données ?
Dans des fichiers textes, dans une base de données ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions ?

Merci,

Pierre8r

[Richard_35]

Bonjour Pierre8r,

Tu as donné les types de champs, pas leur signification : c'est donc un peu juste pour te répondre.

D'autre part, le séparateur semble être "," mais le dernier champ comporte une "," de décimale, et non de séparateur : source de problème...

[Pierre8r]

Bonjour Pierre8r,

Tu as donné les types de champs, pas leur signification : c'est donc un peu juste pour te répondre.

D'autre part, le séparateur semble être "," mais le dernier champ comporte une "," de décimale, et non de séparateur : source de problème...

2011.01.11,05:37,1.2943,1.2944,1.2943,1.2944,26
2011.01.11,05:38,1.2944,1.2944,1.2943,1.2943,25
2011.01.11,05:39,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,19
2011.01.11,05:40,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,18
2011.01.11,05:41,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,7
2011.01.11,05:42,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,41
2011.01.11,05:43,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,23
2011.01.11,05:44,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,18
2011.01.11,05:45,1.2944,1.2944,1.2943,1.2943,25
2011.01.11,05:46,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,26
2011.01.11,05:47,1.2943,1.2944,1.2943,1.2943,35
2011.01.11,05:48,1.2943,1.2943,1.2943,1.2943,23

Les données sont séparées par des virgules.
Le premier champ est la date.
Le deuxième l'heure.
Le 3 open.
Le 4 high.
Le 5 low.
Le 6 close.
Le 7 le volume.


Ma question n'est pas de savoir comment parser le fichier texte pour récupérer les données.
Ma question est sur les avantages et les inconvénients de stocker des cotations boursières dans des fichiers textes, dans une base de données ou encore dans un fichier JSon.

Parmi les avantages qui me viennent à l'esprit pour la base de données ce sont :
la possibilité de grossir en gardant une même robustesse.

[Richard_35]

Bonjour à toi aussi, Pierre8r,

Ma question n'est pas de savoir comment parser le fichier texte pour récupérer les données.

==> j'entends bien. Mais pour répondre à ta question, il faut un minimum d'information sur la signification des données.


Donc, pour répondre à ta question, tu as plutôt intérêt à importer ces fichiers texte dans une base de données car, effectivement,

Parmi les avantages qui me viennent à l'esprit pour la base de données ce sont :
la possibilité de grossir en gardant une même robustesse.

et j'ajouterais l'évolutivité.

La structure que tu as décrite me semble OK... sauf, qu'il manque la référence de l'action concernée (on ne sait pas quelle est la valeur côtée).

Suggestion :

Entité Action
- Id_Action (PK)
- Nom
...

Entité Valeur
- Id_Action (PK)
- Date_Valeur (PK)
- Heure_Valeur (PK)
- Valeur_open
- Valeur_high
- Valeur_low
- Valeur_close
- Valeur_volume

Relation
Action ---(1,n)---[possède l'historique des valeurs]---(1,1)--- Valeur.

[dba01]

Salut.

La base de données sera certainement plus facile à manipuler et à sécuriser.
Mais le fichier plat pourra, plus tard, participer à un autre développement dans un autre système non compatible, ou être lu avec n'importe quoi en cas de plantage.

Moi, pour les petits volumes, quelques centaines de milliers, je suis pour le stockage en fichiers, avec un chargement en base au début du traitement. Puis la base est recopiée en fichier avant fermeture.

Mais ce n'est qu'une question de goût.

Et voir aussi les perfs de la machine pour charger le fichier en base.

.db.

[Samuelg]

Bonsoir

Si les données sont obtenues sous forme de fichiers texte, par exemple téléchargés sur abcbourse, il est plus simple de les laisser au le format initial, même s'il peut être nécessaire de changer la répartition des données dans les différents fichiers (par exemple en fusionnant les fichiers).

Si l'accès aux données peut être facilité par l'utilisation de SQL, un sgbdr est une bonne solution.

Si les données sont représentées par le logiciel sous la forme d'instances d'une classe, il peut être intéressant de réfléchir à partir de la capacité que peut avoir cette classe de sérialiser ses données.