Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un projet en gestion des risques, je dois utiliser les copules afin de voir graphiquement la dépendance entre les rendements de deux actifs.
Je rencontre plusieurs problèmes:
1) J'ai réussi à faire la surface de la densité de la copule en fonction des deux cdf des rendements d'actifs. J'obtiens un graphique 3D sur [0:1]. Je dois maintenant transformer ce graphique grâce à phi-1 (inverse de la fonction de répartition d'une loi normale) pour obtenir un nouveau graphique sur [-3:3].
--> Quelles données dois-je transformer et avec quelle fonction? norminv?
2) Je dois choisir la copule qui correspond le mieux à la dépendance dans mes données... Comment puis-je le faire graphiquement?
Comment tracer une copule empirique?
Merci par avance pour vos réponses...Je suis perdue!
Chloé
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