Précédent   Forum des professionnels en informatique > Logiciels > Solutions d'entreprise > Business Intelligence > SAS > SAS STAT
SAS STAT Forum d'entraide sur les fonctionnalités liées à la statistique sur SAS : statistique descriptive, test, régression, classification
Partagez cette discussion sur d'autres réseaux sociaux : Viadeo Twitter Google Facebook Digg Delicious MySpace Yahoo
Réponse Proposer ce sujet en actualité
 
Outils de la discussion
Publicité
'
Vieux 23/11/2010, 16h04   #1
Invité de passage
 
Inscription : novembre 2010
Messages : 1
Détails du profil
Informations forums :
Inscription : novembre 2010
Messages : 1
Points : 0
Points : 0
Par défaut Box jenkins et stationnarité

Bonjour,

Je dois étudier une série selon la méthode de Box jenkins.
Pourriez vous me dire si ma série est stationnaire ou dans le contraire s'il s'agit d'un TS ou d'un DS.

Je vous montre les graphiques obtenus:


Avec le chronogramme j'ai l'impression que la série est stationnaire.



Mais mon ACF décroit lentement, donc la série serait non stationnaire?

Lorsque je différencie la série une fois, au lieu de s'annuler au décalage 16, l'ACF s'annule à 12.
Si je différencie encore, ça ne change rien.

Si je regresse la série, rien ne change.


Merci
Bonne journée
Chloé19 est déconnecté   Envoyer un message privé Réponse avec citation 00
Réponse Proposer ce sujet en actualité
Outils de la discussion



Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 09h02.


 
 
 
 
Partenaires

Hébergement Web