Discussion :

[hockey123]

Bonjour,
Je dois analyser la relation entre la volatilité du marché boursier et les conditions économiques. Je veux donc tester comment la volatilité des rendements des actions change à travers les cycles économiques.
Je veux tout d'abord estimer un modèle Garch pour mes 4 portefeuilles séparément. (i.e. pf1, pf2, pf3, pf4)
Je voudrais savoir comment m'y prendre avec Matlab et quelle fonction déjà créée de Garch utiliser (garchset, garchpred, etc.)

Merci beaucoup pour l'aide !

[tug83]

J'imagine que tu as l'Econometrics Toolbox , mon conseil serait de regarder les démos qui illustrent clairement l'utilisation des fonctions garchfit , garchdisp, garchset ...:
http://www.mathworks.com/products/ec...ics/demos.html